Panelundersøgelse
Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 14. marts 2021; checks kræver 8 redigeringer .Panelforskning er en statistisk teknik, der er meget udbredt inden for samfundsvidenskab , epidemiologi og økonometri , der beskæftiger sig med to dimensioner (tværsnits-/tidsserier) af paneldata [1] . Data indsamles over tid fra de samme grupper af personer eller individer, og derefter udføres regression i disse to dimensioner. Multivariat analyse er en økonometrisk metode, hvor data indsamles i mere end to dimensioner (det vil sige, udover tid og individer, som i vores tilfælde, tilføjes en tredje, fjerde osv. dimension). [2]
Panelforskning er i bred forstand synonymt med longitudinel forskning .
En typisk regressionsmodel for en panelundersøgelse er repræsenteret ved formlen , hvor y er den afhængige variabel , x er den uafhængige variabel , a og b er koefficienter, i og t er indekser for individer og tid. Fejlmarginen er meget vigtig i denne analyse. Antagelser om fejl bestemmer, om vi mener faste effekter eller tilfældige effekter. I betragtning af en model med faste effekter, formodes den at variere ikke-tilfældigt med indekser eller , hvilket gør modellen med faste effekter analog med modellen af dummy-variabler af én dimension. I en tilfældig effektmodel antages det at variere tilfældigt efter indekser eller kræver speciel behandling i fejlvariansmatricen. [3]
Panelundersøgelsen har tre uafhængige tilgange:
- Uafhængig forskning generelt;
- Modeller af tilfældige effekter [4] ;
- Modeller med faste effekter [5] .
Valget mellem disse metoder afhænger af genstanden for vores undersøgelse og problemerne vedrørende sættet af eksterne faktorer af forklarende variable.
En uafhængig undersøgelse generelt
Udsagn: Der er ingen unikke egenskaber for individer, som målinger foretages med, og der er ingen universel faktor vedrørende måling af tid.
Modeller med faste effekter
Udsagn: Der er ingen unikke egenskaber hos individer, som ikke er resultatet af tilfældige ændringer og ikke varierer over tid. Velegnet, hvis du kun vil udlede de testede personer. Kendt som "Least Squares Dummy Variable Model" (LSDVM)
Random Effect Models
Udsagn: Der er unikke konstanter for individer, der er resultatet af tilfældige ændringer og ikke er forbundet med individuel regression. Denne model er velegnet, hvis du skal drage en konklusion om hele populationen, og ikke en stikprøve af testede individer.
Se også
- Husmandsprøve
- Faktoranalyse
- Faste effekter med vektornedbrydning
- Faste effekter med individuelle skråninger
Noter
- ↑ Maddala, GS Introduktion til økonometri . - Tredje. - New York: Wiley, 2001. - ISBN 0-471-49728-2 .
- ↑ Davies, A.; Lahiri, K. En ny ramme for testning af rationalitet og måling af aggregerede stød ved hjælp af paneldata // Journal of Econometrics : journal. - 1995. - Bd. 68 , nr. 1 . - S. 205-227 . - doi : 10.1016/0304-4076(94)01649-K .
- ↑ Analyse af paneler og begrænsede afhængige variable modeller / Hsiao, C.; Lahiri, K.; Lee, L.; Pesaran, MH. - Cambridge: Cambridge University Press , 1999. - ISBN 0-521-63169-6 .
- ↑ Paneldatamodel med tilfældige effekter . www.machinelearning.ru Hentet 18. april 2020. Arkiveret fra originalen 24. februar 2020.
- ↑ Datamodel for panelet med faste effekter . www.machinelearning.ru Hentet 18. april 2020. Arkiveret fra originalen 24. februar 2020.
Litteratur
- Paneleksamen / V. L. Telitsyn // Great Russian Encyclopedia : [i 35 bind] / kap. udg. Yu. S. Osipov . - M . : Great Russian Encyclopedia, 2004-2017.