Savages kriterium

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 23. oktober 2014; checks kræver 3 redigeringer .

Savage - kriteriet  er et af beslutningskriterierne under forhold med usikkerhed. Usikkerhedsforhold anses for at være en situation, hvor konsekvenserne af de beslutninger, der træffes, er ukendte, og det kun er muligt at vurdere dem tilnærmelsesvis. For at træffe en beslutning anvendes forskellige kriterier, hvis opgave er at finde den bedste løsning, der maksimerer den mulige profit og minimerer det mulige tab.

Kriteriet er som følger:

  1. Der bygges en strategimatrix ( udbetalingsmatrix ). Kolonnerne svarer til mulige udfald. Rækkerne svarer til de valgte strategier. Cellerne indeholder det forventede resultat for et givet resultat og for en given valgt strategi.
  2. Der bygges en fortrydelsesmatrix (risikomatrix). I cellerne i matrixen er værdien af ​​fortrydelse forskellen mellem det maksimale resultat for et givet resultat (det maksimale antal i en given kolonne) og resultatet for den valgte strategi. Fortrydelse viser værdien tabt ved at træffe den forkerte beslutning.
  3. Minimumsløsningen svarer til strategien, hvor den maksimale fortrydelse er minimum. For at gøre dette leder de for hver strategi (i hver række) efter den maksimale værdi af fortrydelse og vælger den løsning (række), hvis maksimale fortrydelse er minimal.

Beslutningskriterier

Se også

Links