Systemisk risiko ( engelsk systemic risk ) - den risiko , hvor en af deltagerne i afviklingssystemets eller det finansielle markeds manglende opfyldelse af sine forpligtelser medfører manglende evne hos andre deltagere eller finansielle institutioner til at opfylde deres forpligtelser (herunder forpligtelser til at foretage afviklinger i pengeoverførselssystemer) korrekt [1 ] [2] . Systemisk risiko er risikoen for kollaps af hele det finansielle system eller hele det finansielle marked i modsætning til risikoen forbundet med enhver deltager på det finansielle marked, en gruppe af deltagere eller en separat komponent af det finansielle system [3] .
En sådan forstyrrelse kan forårsage betydelige likviditets- eller kreditproblemer og som følge heraf kunne skade stabiliteten på de finansielle markeder. Ustabiliteten på de finansielle markeder har til gengæld en negativ indvirkning på erhvervsdeltagernes økonomiske aktivitetsniveau.
De vigtigste risici, der kan føre til realisering af en systemisk risiko i afviklingssystemet er:
Implementering af en eller flere risici i en kreditorganisation kan forstyrre aktualiteten af afviklinger mellem kreditorganisationer i afviklingssystemet [4] .
| Finansiel risiko og finansiel risikostyring | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typer |
| ||||||||
| Modellering |
| ||||||||
| Andre begreber |
| ||||||||