Markedsrisiko

Markedsrisiko ( eng.  Markedsrisiko ) - risikoen for et fald i værdien af ​​aktiverne på grund af ændringer i markedsfaktorer.

Markedsrisiko har en makroøkonomisk karakter, det vil sige, at kilderne til markedsrisici er makroøkonomiske indikatorer for det finansielle system - markedsindekser, rentekurver mv.

Der er fire standardformer for markedsrisiko:

• Aktierisiko  — risikoen for et fald i aktiekursen;
• Renterisiko — risikoen for ændringer i rentesatser;
• Valutarisiko — risikoen for ændringer i valutakurser;
• Råvarerisiko — risikoen for ændringer i råvarepriser.

Ofte kombineres aktie- og råvarerisici i én kategori - prisrisiko.

Til at vurdere markedsrisici anvendes VAR risikovurderingsmetoden i vid udstrækning .

For at begrænse markedsrisici anvendes positionsgrænser og grænser for portefølje-VAR. Positionsgrænser giver dig mulighed for at begrænse positionen på visse instrumenter.