Treynor koefficient
Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 17. januar 2018; checks kræver 2 redigeringer .Treynors ratio ( Κ T ) - er forholdet mellem det gennemsnitlige afkast ud over den risikofri rente og den systematiske risiko β.
Koefficientberegning
![{\displaystyle K_{T}={\frac {E[R-R_{f}]}{\beta }}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/126763a6aeefa95fc747c805db1e312e9ee9f02b)
- — porteføljens (aktivets) rentabilitet
- - afkast af alternativ investering (som regel tages den risikofrie rentesats)
- — matematisk forventning
- — systematisk risiko
![{\displaystyle E[R-R_{f}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/de973b8d864ada86a9aa82e019b112f5ded4464f)
I modsætning til Sharpe Ratio korrelerer afkastet i denne indikator ikke med den samlede risiko, men kun med den systematiske (ikke-diversificerbare).
Se også
| Aktier og bods marked | |
|---|---|
| Markedstyper |
|
| Typer af værdipapirer |
|
| Aktiekapital |
|
| Medlemmer |
|
| Børs |
|
| Lister over børser | |
| Estimering af værdien og rentabiliteten af aktier |
|
| Teorier og strategier for handel |
|
| Finansielle indikatorer |
|