Fraktal markedsanalyse

Fraktal markedsanalyse  er en retning i analysen af ​​valuta- og aktiemarkederne. Grundlæggeren af ​​fraktal markedsanalyse er Benoit Mandelbrot , som beskrev teorien i sin bog, som er skrevet sammen med Richard L. Hudson, "(Un)obedient Markets: A Fractal Revolution in Finance." Den næste forsker, der bidrog til udviklingen af ​​fraktalteorien om markedet, er Edgar Peters.

Fraktal analyse af markeder , i modsætning til teorien om effektive markeder , postulerer fremtidige prisers afhængighed af deres tidligere ændringer. Prisfastsættelsesprocessen på markederne er således globalt bestemt, afhængig af " startbetingelser ", det vil sige tidligere værdier. Lokalt er prisfastsættelsesprocessen tilfældig, det vil sige, at prisen i hvert tilfælde har to udviklingsmuligheder. Fraktal markedsanalyse kommer direkte fra fraktal teori og låner fraktalers egenskaber for at lave forudsigelser.

De vigtigste egenskaber ved fraktaler på markedet:

• Markedsdiagrammer har en fraktal dimension. Den fraktale dimension af markedsdiagrammet er altid 1<D<2
• Markedsdiagrammer har egenskaben skalainvarians eller skalering . Forskellige tidsintervaller er ens.
• Markedsdiagrammer danner altid en bestemt struktur med unikke egenskaber.
• Markedsfraktaler har en "hukommelse" af deres "startbetingelser".

Den første praktiserende læge, der anvendte fraktalteorien i analysen af ​​finans- og råvaremarkeder, var Bill Williams. Efterfølgende har hans metode til fraktal markedsanalyse spredt sig bredt i mange lande. Dette blev lettet af hans værker som "Trading Chaos", "New Dimensions in Exchange Trading", "Trading Chaos Second Edition". Med tiden mente mange uopmærksomme handlende og analytikere, at der bag det smukke navn ligger et kompetent PR-træk fra forfatteren i stedet for den faktiske brug af fraktaler på markedet. Den største fejl, der fører til forvrængning af resultaterne af analysen, er fejlfortolkningen af ​​begrebet "overvinde fraktalen". Tvetydigheden af ​​fraktalanalyse stopper, hvis ordet "overvinde" ikke forstås som en punktering af prisen på fraktalniveauet, men som en opdeling bekræftet ved at lukke prisen over eller under fraktalniveauet.

I Rusland er den første forfatter og tilhænger af fraktalteorien som en strategi på de finansielle markeder Almazov Aleksey Aleksandrovich. Han foreslog Weierstrass-Mandelbrot fraktalfunktionen (denne funktion blev ikke udviklet af Mandelbrot, men er en del af Fractan matematiske program) som en reel model af prisværdier til at identificere grafiske cyklusser (modeller). Ved hjælp af praktiske eksempler afslører forfatteren komplekse matematiske begreber i en ret detaljeret form, såsom: startbetingelser, attraktor, ikke-periodisk cyklus, dimension og mange andre i forhold til markedets grafiske struktur. I modsætning til andre forfattere udvikler Almazov konstant retningen for fraktalanalyse som et uafhængigt værktøj til at analysere markedspriser, hvilket fremgår af nye udviklinger og mange års succesfuld erhvervserfaring som analytiker af finansielle markeder. Blandt manglerne i teorien udviklet af Almazov kan man påpege, at denne tilgang stadig ikke bruger det matematiske apparat til prisforudsigelse.

I det russiske forummiljø kan man finde forsøg på at anvende fraktalteori på markedet. Grundlæggende bruges arven fra Benoit Mandelbrot og hans matematiske apparat.

Litteratur

• Mandelbrot B. , Hudson R. L. (U)lydige markeder. Fraktal revolution inden for finans. - M. : Williams, 2006. - 408 s. — ISBN 5-8459-0922-8 .
• Peters E. Fraktal analyse af finansielle markeder. Anvendelse af kaosteori i investeringer og økonomi. - M. : Internethandel, 2004. - 304 s. — ISBN 5-902360-03-X .
• Peters E. Kaos og orden på kapitalmarkederne. - M . : Mir, 2000. - 333 s. — ISBN 5-03-003356-4 .
• Almazov A.A. Fraktal teori om Forex markedet. - M.: Admiral Markets, 2009. - 296 s. - ISBN 978-5-91258-095-6