Standardiseret tilgang (operationel risiko)

Standardmetoden ( TSA - The Standardized Approach ) er en tilgang til vurdering af operationel risiko foreslået i Basel II, som adskiller sig fra den grundlæggende indikatortilgang ved at skelne mellem indkomst- og operationelle risici inden for hovedaktivitetsområderne (forretningslinjer). Det vil sige, at for hver forretningslinje beregnes bruttoindkomsten i analogi med den grundlæggende indikatortilgang separat, og en forskellig beta-koefficient anvendes på hver forretningslinje. Basel-komiteen identificerede 8 forretningsområder:

forretningslinje	β
Selskabsfinansiering	atten%
Handel og salg	atten%
Detailbank	12 %
Kommerciel bankvirksomhed	femten%
Betalinger og afregninger	atten%
Agenturtjenester	femten%
Asset Management	12 %
Detailmæglervirksomhed	12 %

I overensstemmelse hermed beregnes størrelsen af operationel risiko (kapitalkrav til operationel risiko) ved formlen:

$OR_{TSA}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\max(0;\sum _{j=1}^{8}\beta _ {j}GI_{ij})$

hvor - det antal år, der tages i betragtning ved vurderingen af operationel risiko; $n=3$

$GI_{ij}$ - værdien af risikoindikatoren (bruttoindkomst) for -th forretningslinje ( ) i -th år; $j$ $j=1..8$ $jeg$

${\displaystyle \beta _{j))$ - etableret "beta"-koefficient for operationel risiko for den -te forretningslinje. $j$

Alternativ standardiseret tilgang (ASA)

Generelt falder det sammen med den standardiserede tilgang, men på to områder (detail- og kommerciel bankvirksomhed) er risikoindikatoren ikke bruttoindkomsten i området, men den gennemsnitlige størrelse af aktiver (udestående lån) over 3 år multipliceret af faktoren . I dette tilfælde er beta-koefficienterne de samme. $m=0,035$

Se også

Finansiel risiko og finansiel risikostyring

Typer

Kreditrisiko	Koncentrationsrisiko Forbrugsudlånsrisici Kreditderivat Securitisation CVA Risiko før afregning PFE
Markedsrisiko	Råvarerisiko Volumenrisiko basisrisiko Formrisiko Besiddelsesrisiko aktierisiko Valutarisiko Marginrisiko Renterisiko Volatilitetsrisiko Likviditetsrisiko Refinansieringsrisiko
Operationel risiko	Operationel risikostyring BIA TSA AMA IMA Juridisk risiko Politisk risiko Omdømmerisiko Estimeret risiko Modelrisiko
Andre risici	Risiko for tab af overskud Estimeret risiko Systemisk risiko

Modellering

Markedsportefølje
Markowitz Portfolio Theory
RAROC
Risikofri rente
Risikoparitet
Sharpe forhold
Sortino koefficient
VaR
Fortjeneste i fare
Margin i fare
Likviditet i fare

Andre begreber