Glidende gennemsnit (indikator)
Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den
version , der blev gennemgået den 25. juni 2018; checks kræver
5 redigeringer .
Glidende gennemsnit , glidende gennemsnit ( eng. glidende gennemsnit , eng. MA ) er en teknisk indikator baseret på analysen af adfærden af værdipapirkurser og deres glidende gennemsnit [1] [2] [3] .
Det glidende gennemsnit er en af de ældste og mest almindelige indikatorer for teknisk analyse relateret til trendindikatorer [1] .
Teoretisk begrundelse
Det glidende gennemsnit er et lavpasfilter, det vil sige, at det passerer lavfrekvent aktivitet (langsigtede cyklusser og deres trendlinjer), og afskærer højfrekvente - tilfældige udsving [3] .
Byggeteknik
For at bruge indikatoren kombineres diagrammerne for prisen og dens glidende gennemsnit samtidigt [1] [2] .
Typen af glidende gennemsnit og konstruktionsperioden (antallet af tidsperioder, som gennemsnittet foretages over [1] ; nogle gange kaldet ordren [2] eller tidsvinduet [3] eller længden [3] ) vælges af den erhvervsdrivende på hans skøn og afhænger af handelshorisonten, markedsvolatiliteten og værktøjet [1] .
Desuden kan forskellige typer glidende gennemsnit og forskellige konstruktionsperioder bruges med forskellige tidsintervaller [1] . Valget af disse parametre anses for at være så vanskeligt, at det er blevet en separat gren af teknisk analyse [2] . I det generelle tilfælde anerkendes det dog, at jo længere prognosetiden er, desto større rækkefølge bør der vælges for det glidende gennemsnit, og omvendt [1] [2] .
Til konstruktion og analyse bruger de normalt enhver af de almindeligt accepterede aktiekurser (åbning, lukning, maksimum, minimum, gennemsnit, vægtet gennemsnit), men normalt bruger de lukkekursen [1] [4] .
Handelsstrategi
Den enkleste er den strategi, hvor instrumentet købes, når kursdiagrammet krydser dets glidende gennemsnit nedefra og op, og sælges, når prisdiagrammet krydser diagrammet med glidende gennemsnit fra toppen og ned [1] [2] [4] . Begge fænomener kaldes nedbrydning [3] .
Derudover menes det, at hvis kursdiagramlinjen er over det glidende gennemsnit, så anses markedet for "bullish", hvor du kan købe, og hvis omvendt - "bearish", at foretrække til salg [2] [4] .
Signalfiltrering
Normalt giver indikatoren mange falske købs-/salgssignaler.
For at minimere dette fænomen bruges flere metoder:
- Beslutningen om at købe/sælge træffes, hvis der er etableret en afstand svarende til et vist antal minimumsprisændringer for instrumentet mellem prisdiagrammerne og det glidende gennemsnit efter dets opdeling [2] .
- Beslutningen om at købe/sælge træffes, hvis der er gået en bestemt tid efter nedbrydningen af det glidende gennemsnit, men tendensen har ikke ændret sig [2] .
- Ved den procentvise konvolutmetode . I stedet for ét glidende gennemsnit tegnes to linjer: den ene er højere og den anden er lavere, adskilt fra det beregnede glidende gennemsnit med en vis procentdel. Beslutningen om at købe træffes efter at prisdiagrammet krydser den øverste linje fra bunden og op og omvendt, beslutningen om at sælge træffes efter at prisdiagrammet krydser den nederste linje fra top til bund [2] .
- Ved stripmetoden . I stedet for et glidende gennemsnit baseret på lukkekursen, tegnes to glidende gennemsnit baseret på de høje og lave priser. Beslutninger træffes, når disse linjer krydses af prisdiagrammet på samme måde som den procentvise kuvertmetode [2] .
I 1992 udviklede Tushar Shonde [5] ( eng. Tushar Chande ) en adaptiv glidende gennemsnitsmodel, hvor konstruktionsperioden afhænger af prisvolatilitet - VIDYA [3] [6] .
I 1995 foreslog Perry J. Kaufman sin egen version af en lignende teknisk indikator - Kaufman's Adaptive Moving Average [6] .
Funktioner ved brug
I det generelle tilfælde er diagrammet med glidende gennemsnit korreleret med den sidste prisværdi, dog flytter nogle handlende det frem eller tilbage med flere intervaller [2] .
Fordele
- Enhver ændring i trenden er forudgået af et udbrud af en glidende gennemsnitskurve af en bestemt type, beregnet for en bestemt periode [1] .
- Fuld automatisering af beslutningstagning [2] .
- Det mest effektive værktøj til udtalte tendenser [2] .
- Brugervenlighed og tilgængelighed til forståelse [2] .
- Multifunktionalitet [3] .
Ulemper
- Signalforsinkelse [1] .
- Et betydeligt antal falske signaler [1] , især med en sidelæns tendens [2] .
Yderligere anvendelser
Glidende gennemsnit kan anvendes ikke kun på en række priser, men også på vilkårlige serier, for eksempel på andre indikatorer, og fortolker resultatet på den måde, der er beskrevet ovenfor [1] .
Se også
Noter
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Stephen B. Akelis. Glidende gennemsnit // Teknisk analyse fra A til Z: Dækker hvert handelsværktøj... fra Absolute Breadth Index til Zig Zag / Pr. fra engelsk. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 26-29. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiveret 14. april 2012 på Wayback Machine af Steven B. Akelis . Glidende gennemsnit // Teknisk analyse fra A til Z: Dækker hvert handelsværktøj... fra Absolute Breadth Index til Zig Zag / Pr. fra engelsk. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 198-205. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiveret 14. april 2012 på Wayback Machine
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Erlikh A. A. Teknisk analyse af råvare- og finansmarkeder: Anvendt manual. - 2. udg. — M.: INFRA-M, 1996. — 176 s. ISBN 5-86225-346-7
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Jeffrey Owen Katz, Donna L. McCormick. Encyklopædi over handelsstrategier -M. Alpina Forlag, 2002. 400 s. — ISBN 5-94599-028-0
- ↑ 1 2 3 Yakimkin V. N. Finansiel handel. Teknisk analyse. — M.: IKF Omega-L, 2005—480 s. ISBN 5-98119-632-7
- ↑ Nogle gange oversat som Chand.
- ↑ 1 2 Dynamiske glidende gennemsnit. Del 2. Arkivkopi dateret 7. september 2012 på Wayback Machine // Konstantin Kopyrkin, Modern Trading, nr. 5-6, 2001. S. 8-12.