KST (indikator)

KST ( Know Sure Thing , også KST oscillator ) er en kombineret teknisk indikator for udjævnede og vægtede instrumentprisændringsrater på fire forskellige intervaller [1] [2] [3] .

Historie og navn

KST-indikatoren blev udviklet af Martin J. Pring og først introduceret og beskrevet i detaljer i 1993 i bogen Martin Pring om markedsmomentum [ 1 ] [ 2] .

KST er en forkortelse for Know Sure Thing , som normalt oversættes til Know Sure Thing , men Martin Pring advarede:

... det er vigtigt at vide, at ingen på markedet er i stand til at handle med sikkerhed — Martin Pring "Marting Pring on Momentum " [2] .

Originaltekst (engelsk) :

... det er også vigtigt at vide, at denne tilgang ikke er en sikker ting

— Martin J. Pring Martin Pring om markedsmomentum [1] .

Beregningsmetode

I den oprindelige teknik er fire indikatorer for prisændringshastigheden ved forskellige intervaller, udjævnet ved hjælp af eksponentielle glidende gennemsnit , opsummeret under hensyntagen til vægtkoefficienter [4] :

${\textit {KST}}_{t}=W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_{i,x_ {1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}})+W_{3 }\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\textit {EMA} }_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}}),$

hvor er værdien af indikatoren i den aktuelle periode ; - vægtkoefficienter (konstant), værdien af glidende gennemsnit i øjeblikket : ${\textit {KST}}_{t}$ $KST$ $t$ ${\displaystyle W_{1},W_{2},W_{3},W_{4))$ ${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}} ,{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}},{\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}$ $t$

${\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}}=\alpha _{\textit {avg}}\cdot p_{t}+(1-\alpha _{\textit { avg)))\cdot {\textit {EMA}}_{t-1},$

bygget med forskellige udjævningskoefficienter, beregnet efter den traditionelle "daglige formel" for teknisk analyse:

$\alpha _{\textit {avg}}={\frac {2}({\textit {avg}}+1)),$

hvor værdier fra prisændringsindikatorer bruges som parameter ${\textit {avg))$ ${\textit {avg}}_{1},{\textit {avg}}_{2},{\textit {avg}}_{3},{\textit {avg}}_{4}$

${\textit {RoC}}_{t,x}={\frac ({\textit {close}}_{t}-{\textit {close}}_{tx}}{{\textit { luk}}_{tx}}}\cdot 100\%,$

hvor fire forskellige intervaller tages som parameter og - nuværende - lukkekurs og lukkekurs for perioder siden - . $x$ ${\displaystyle x_{1},x_{2},x_{3},x_{4))$ ${\textit {close}}_{t},{\textit {close}}_{tx}$ $t$ $x$ $tx$

I sit arbejde anbefaler Martin Pring følgende værdier:

Antal perioder at beregne ${\textit {RoC}}\ (x):x_{1}=10,x_{2}=15,x_{3}=20,x_{4}=30.$
Længder af eksponentielt udjævnede glidende gennemsnit ${\textit {EMA}}\ ({\textit {avg}}):{\textit {avg}}_{1}=10,{\textit {avg}}_{2}=10,{ \textit {avg}}_{3}=10,{\textit {avg}}_{4}=15.$
Vægtningsfaktorer til summering $(W):W_{1}=1,W_{2}=2,W_{3}=3,W_{4}=4.$

Efter at have erstattet disse værdier, har formlen formen:

${\textit {KST}}_{t}=1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}} _{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}} _{t,15}(RoC_{i,30}).$

Nogle analytikere anbefaler at veje den resulterende værdi [2] :

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {W_{1}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{1}}(RoC_ {i,x_{1)))+W_{2}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{2}}(RoC_{i,x_{2}}) +W_{3}\cdot {\textit {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{3}}(RoC_{i,x_{3}})+W_{4}\cdot {\ tekst {EMA}}_{t,{\textit {avg}}_{4}}(RoC_{i,x_{4}})}{W_{1}+W_{2}+W_{3}+W_ {fire}}},$

eller med originale parametre:

${\textit {WKST}}_{t}={\frac {1\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,10})+2\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,15})+3\cdot {\textit {EMA}}_{t,10}(RoC_{i,20})+4\cdot {\textit {EMA}}_{t,15}(RoC_{i,30})}{1+2+3+4}}.$

Det kan ses af formlerne, at den største vægt-4 gives til den længste værdi, der udjævnes med den langsomste . $RoC_{i,30}$ ${\textit {EMA}}_{t,15}$

Handelsstrategier

Den oprindelige vurdering af KST-adfærd er multifaktoriel og kompleks, men rent mekaniske strategier er også mulige [2] :

Åbn en lang position, når KST krydser sit glidende gennemsnit fra bunden og op.
Luk en lang position, når KST krydser sit glidende gennemsnit fra top til bund.

Desuden anbefales en sådan strategi ifølge analytikere ikke til at åbne korte positioner [2] .

Noter

↑ 1 2 3 Martin J. Pring Martin Pring om markedsmomentum. McGraw-Hill, New York, 1. maj 1997 - 358 s. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
↑ 1 2 3 4 5 6 Colby Robert. Encyklopædi af tekniske markedsindikatorer. - 2. udg. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ Udvælg din handelstendens // Martin J. Pring, aktier og råvarer V. 18:4 (62-68).
↑ Prings KST MetaStock formler arkiveret 8. juni 2012 på Wayback Machine

Litteratur

Martin J. Pring Martin Pring om Market Momentum. McGraw-Hill, New York, 1. maj 1997—358 s. ISBN 0-7863-1176-2 ; ISBN 978-0-7863-1176-7 .
Udvælgelse af din handelstendens // Martin J. Pring, aktier og råvarer V. 18:4 (62-68).

Links

Pring Research .

Teknisk analyse
Basale koncepter	tendens Den effektive markedshypotese tilfældig gåtur Tidsramme Dow teori Rettelse trendlinjer Mekanisk handelssystem mønster Handelsvolumen skalpere Kløft Elliott Wave Theory Udskift glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Trip Trap Træsko Renko Japanske stearinlys
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidende gennemsnit Kaufman Balance volumen Våbenindeks Pengestrømsindeks Masseindeks Akkumulerings-/fordelingsindeks Relativt styrkeindeks Råvarekanalindeks Negative og positive volumenindekser MACD indikator Ichimoku indikator Donchyan kanal Keltner Kanal Coppock kurve Nem bevægelse Bollinger bands Stige/fald linje Momentum Ultimativ oscillator McClellan Oscillator Parabolsk tid/pris system Retningsbestemt bevægelsessystem glidende gennemsnit Stokastisk oscillator Antal åbne stillinger Pris- og volumentendens Japanske stearinlys
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Rigdom Lab
Analytikere	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott