Keltner Kanal

Keltner-kanal [1] ( Eng. Keltner-kanal ) er en teknisk indikator bestående af to bånd over og under prisindikatorens glidende gennemsnit , hvis bredde bestemmes som en andel af den gennemsnitlige prisændring over perioden [2] . Forfatteren til denne teknik er Chester W. Keltner ( Eng. Chester W. Keltner ; (1909-1998)), som udgav den i sin bog How To Make Money in Commodities ( Eng. How To Make Money in Commodities ) i 1960 [ 3] .

Byggeteknik

Original teknik

Ifølge den oprindelige metode tages en typisk pris som en prisindikator , som beregnes ved hjælp af følgende formel [2] :

${\text{Typical Price}}_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),$

hvor er en typisk pris, er en maksimumspris, er en minimumspris, er slutkursen for den betragtede periode . ${\text{Typisk pris}}_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle lav_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

Den midterste linje af indikatoren er et simpelt glidende gennemsnit af den typiske pris.

De øvre og nedre linjer i indikatoren er adskilt fra den midterste linje med et beløb svarende til det simple glidende gennemsnit af det daglige handelsinterval ( engelsk handelsområde - forskellen mellem maksimum- og minimumshandelspriserne for perioden):

${\text{Trading Range}}_{t}=high_{t}-low_{t}.$

I den oprindelige metode bruges 10-perioders glidende gennemsnit som udjævningslinjer for alle indikatorer:

${\text{Up Line}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Typical Price}}_{t})+{\text{SMA}}_ {10}({\text{Handelsinterval}}_{t});$

${\text{Down Line}}_{t}={\text{SMA}}_{10}({\text{Typical Price}}_{t})-{\text{SMA}}_ {10}({\text{Handelsinterval}}_{t}).$

Ændret teknik

Keltner-kanalen har været udsat for omfattende forskning og modifikation, især af Linda Bradford Raschkehun anbefalede at bruge eksponentielt glidende gennemsnit som en udjævningslinje og det gennemsnitlige sande interval (ATR; eng. gennemsnitligt sandt interval ) som båndbredden:

${\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {lav}} _{t},{\textit {luk}}_{t-1}),$

hvor er det sande interval for den aktuelle periode, er den maksimale pris for den aktuelle periode, er minimumsprisen for den aktuelle periode, er slutkursen for den foregående periode. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {lav}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

Robert Colby anbefaler at tage stangens lukning som prisen og bruge Keltner-kanalen modificeret af Linda Bradford Raschke i forbindelse med et langsigtet eksponentielt glidende gennemsnitsfilter. Handel med lange positioner på Keltner-kanalsignaler kun hvis prisen er over det langsigtede eksponentielle glidende gennemsnit og kun kort hvis under [2] .

Handelsstrategier

Original teknik

I den oprindelige metode anses det for, at skæringspunktet mellem den øvre linje af prisindikatoren (maksimumsprisen eller, i modifikationer, lukkekursen eller den typiske pris) er et signal om at åbne en lang position og den nederste ( minimumsprisen eller valget: slutkursen eller den typiske pris). ) er kort [2] .

Ændret filterteknik

Ifølge den modificerede metode anbefalet af Robert Colby følger det [2] :

Åbn en lang position (køb), når den aktuelle dags lukkekurs er mindre end forskellen mellem den foregående dags 4-dages lukkekurs og 77 % af den foregående dags gennemsnitlige sande interval, og lukkekursen skal være over dens 274-dages eksponentielle glidende gennemsnit.
Luk en lang position (sælg), når den aktuelle dags lukkekurs er større end summen af den foregående dags 4-dages lukkekurs og 77 % af den foregående dags gennemsnitlige sande interval, og lukkekursen skal være under dens 274-dages eksponentielle glidende gennemsnit.

For korte positioner anbefaler forfatteren en spejlbeskrivelse.

Keltners regel om små tendenser

Den enkleste måde at følge en trend på er Keltners regel om små trends [2] :

Køb, hvis maksimumprisen for den aktuelle periode stiger over den foregående periodes maksimale pris med et vist beløb.
Sælg hvis den lave pris i den nuværende periode falder under den lave pris i den foregående periode med det samme beløb.

Under ideelle forhold viser en sådan strategi gode resultater, men under reelle forhold er den fyldt med tab, da den genererer mange transaktioner, hvilket kan føre til betydelige samlede transaktionsomkostninger.

Forholdet til andre indikatorer

Keltner Channel udnytter den samme idé som Moving Average og Bollinger Band "konvolutterne" , men i hvert af disse tilfælde bruges unikke båndbreddeteknikker, og generelt er strategierne ikke korrelerede.

Noter

↑ Også fundet: Keltner-kanaler , Keltner -bånd , Keltner- bånd .
↑ 1 2 3 4 5 6 Robert Colby. Encyclopedia of Technical Market Indicators = Encyclopedia of Technical Market Indicators. - M . : "Alpina Publisher" , 2011. - 840 s. — ISBN 978-5-9614-1443-1 .
↑ Chester W. Keltner, How To Make Money in Commodities , Keltner Statistical Service; 3. trykt udgave (1. januar 1960), ASIN: B0007I9UEM.

Litteratur

Chester W. Keltner, How To Make Money in Commodities , Keltner Statistical Service; 3. trykt udgave (1. januar 1960), ASIN: B0007I9UEM.
Oliver Paesler: Technische Indikatoren: das ideale Instrument für jeden erfolgsorientierten Anleger; Methoden, Strategien, Umsetzung . FinanzBuch-Verlag; [Bonn] : Investor-Verlag, München 2007, ISBN 978-3-89879-248-6 .

Teknisk analyse
Basale koncepter	tendens Den effektive markedshypotese tilfældig gåtur Tidsramme Dow teori Rettelse trendlinjer Mekanisk handelssystem mønster Handelsvolumen skalpere Kløft Elliott Wave Theory Udskift glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Trip Trap Træsko Renko Japanske stearinlys
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidende gennemsnit Kaufman Balance volumen Våbenindeks Pengestrømsindeks Masseindeks Akkumulerings-/fordelingsindeks Relativt styrkeindeks Råvarekanalindeks Negative og positive volumenindekser MACD indikator Ichimoku indikator Donchyan kanal Keltner Kanal Coppock kurve Nem bevægelse Bollinger bands Stige/fald linje Momentum Ultimativ oscillator McClellan Oscillator Parabolsk tid/pris system Retningsbestemt bevægelsessystem glidende gennemsnit Stokastisk oscillator Antal åbne stillinger Pris- og volumentendens Japanske stearinlys
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Rigdom Lab
Analytikere	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott