Retningsbestemt bevægelsessystem

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 23. november 2013; checks kræver 15 redigeringer .

Directional Movement System ( DMS fra engelsk directional movement system ) eller Directional Movement Index ( DMI fra engelsk directional movement index ) er et system af tekniske indikatorer udviklet af Wells Wilder[1] og præsenteret i juni 1978 i sin bog New Concepts in Technical Trading Systems [ 2] [ 3] [4] [5] .

Det retningsbestemte bevægelsessystem inkluderer følgende syntetiske værdier og indekser, som kan bruges individuelt, sammen, såvel som i forskellige kombinationer med andre markedsindikatorer [2] [3] [4] [5] :

TR ( eng. true range ) - sandt interval og ATR ( eng. average true range ) - gennemsnitligt sandt interval. Kan bruges som en volatilitetsindikator .
+DI eller PDI ( positiv retningsindikator ) er en indikator for positiv bevægelse .
-DI eller NDI ( negativ retningsindikator ) - en indikator for negativ bevægelse .
DX ( engelsk retningsbestemt bevægelsesindeks ) - indeks for retningsbestemt bevægelse.
ADX ( engelsk gennemsnitlig retningsbestemt bevægelsesindeks ) - det gennemsnitlige indeks for retningsbestemt bevægelse.
ADXR ( gennemsnitlig retningsbestemt bevægelsesindeks ) er styrken af det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks .

Baggrund

ADX-indikatoren blev skabt som en mekanisme til at modtage et signal om, at markedet er i en stærk trend, der kan give profit [5] .

Beregningsmetode

Sandt interval

Det sande interval ( TR ; engelsk true range ) viser det maksimale prisinterval for transaktioner siden slutningen af den foregående periode :

{\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {lav}} _{t},{\textit {luk}}_{t-1}),

hvor er det sande interval for den aktuelle periode , er den maksimale pris for den aktuelle periode, er minimumsprisen for den aktuelle periode, er slutkursen for den foregående periode. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {lav}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

I yderligere beregninger og som en uafhængig indikator er det sædvanligt at bruge det glidende gennemsnit af det sande interval, kaldet det gennemsnitlige sande interval ( ATR ; engelsk gennemsnitsværdi for sandt interval ). Originalen bruger et 14-dages eksponentielt glidende gennemsnit.

Instruerede bevægelser

Retningsbestemt bevægelse ( ±DM ; engelsk retningsbevægelse ) er defineret som den maksimale del af prisændringen i den aktuelle periode, som ligger uden for grænserne for ændringen i den foregående periode.

For at gøre dette beregnes de faktiske ændringer først:

{\textit {+M}}_{t}={\textit {high}}_{t}-{\textit {high}}_{t-1},

{\textit {-M}}_{t}={\textit {low}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t},

hvor - positiv bevægelse - negativ bevægelse - nuværende maksimums- og minimumspriser - maksimums- og minimumspriser for den foregående periode. ${\textit {+M}}_{t}$ ${\textit {-M}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t-1},{\textit {low}}_{t-1}$

Så er den mindste af disse værdier og negative værdier lig med nul:

{\textit {+DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}{\textit {+M}}_{t},&\mathrm {if} \ {\textit { +M}}_{t}>{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {and}}\ {\textit {+M}}_{t}>0\\0,&\ mathrm {if} \ {\textit {+M}}_{t}<{\textit {-M}}_{t}\ {\textit {eller}}\ {\textit {+M}}_{t <0\end{matrix}}\right.

{\textit {-DM}}_{t}=\left\{{\begin{matrix}0,&\mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}<{\ textit {+M}}_{t}\ {\textit {eller}}\ {\textit {-M}}_{t}<0\\{\textit {-M}}_{t},&\ mathrm {if} \ {\textit {-M}}_{t}>{\textit {+M}}_{t}\ {\textit {og}}\ {\textit {-M}}_{t }>0\end{matrix}}\right.

hvor er henholdsvis positive og negative retningsbevægelser. ${\textit {+DM}}_{t},{\textit {-DM}}_{t}$

Positive og negative værdier udjævnes (oprindeligt ved hjælp af et 14-dages eksponentielt glidende gennemsnit) og divideret med det sande interval for at opnå retningsindikatorer :

{\textit {+DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n )

{\textit {-DI}}_{t}={\textit {EMA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n ),

hvor er positive og negative retningsindikatorer, er n-periode glidende gennemsnit af de normaliserede positive og normaliserede negative bevægelsesretninger. ${\textit {+DI}}_{t},{\textit {-DI}}_{t}$ ${\textit {MA}}({\textit {+DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n),{\textit {MA}}({\textit {-DM}}_{t}/{\textit {TrueRange}}_{t},n)$

Retningsbestemt bevægelsesindeks

Retningsbestemt bevægelsesindeks ( DXI , engelsk retningsbestemt bevægelsesindeks ) beregnes som et reduceret forhold mellem den absolutte værdi af forskellen og summen af positive og negative retningsindikatorer:

{\textit {DXI}}_{t}=100\cdot {\frac {|{\textit {+DI}}_{t}-{\textit {-DI}}|}{{\textit {+DI}}_{t}+{\textit {-DI}}}}.

Gennemsnitlig retningsbestemt bevægelsesindeks

Det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks ( ADX , engelsk gennemsnitligt retningsbestemt bevægelsesindeks }) beregnes som et glidende gennemsnit af retningsbevægelsesindekset (i originalen - et 14-dages glidende gennemsnit):

{\textit {ADX}}_{t}={\textit {MA}}({\textit {+DXI}}_{t},n).

Styrken af det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks

Effekten af det gennemsnitlige retningsbestemte bevægelsesindeks ( ADXR ) beregnes som det aritmetiske gennemsnit af ADX for den aktuelle periode og ADX beregnet for n-perioder siden:

{\textit {ADXR}}_{t}={\frac ({\textit {ADX}}_{t}+{\textit {ADX}}_{tn}}{2}}.

Handelsstrategier

Wilder mente, at stigende og høje værdier af ADX og ADXR indikerer en stærk tendens, og faldende og lave indikerer en ikke-trend bevægelse [3] . Den faktiske retning af trenden kan bedømmes ved forholdet mellem +DI og -DI.

I lyset af ovenstående kan vi for eksempel foreslå en sådan handelsstrategi [3] :

For lange positioner:
- Køb hvis +DI > -DI og ADX stiger.
- Sælg hvis +DI < -DI eller ADX falder.
For korte positioner:
- Sælg kort, hvis +DI < -DI og ADX stiger.
- Luk en kort position, hvis +DI > -DI eller ADX falder.

Forholdet til andre indikatorer

Sammen med det retningsbestemte bevægelsessystem beskrev Wells Wilder også det parabolske tid/pris -system i sin bog New Concepts in Technical Trading Systems .

Noter

↑ Engelsk. Welles Wilder - Wells Wilder; i nogle værker også: eng. J. Welles Wilder, Jr. , J. Welles Wilder Jr., Velez Wilder osv.
↑ 1 2 J. Welles Wilder, Jr. — Nye koncepter i tekniske handelssystemer — Trendforskning. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Juni 1978. 130 s. ISBN 978-0-89459-027-6 .
↑ 1 2 3 4 Colby Robert. Encyklopædi af tekniske markedsindikatorer. - 2. udg. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Retningsbestemt bevægelsessystem // Teknisk analyse fra A til Z. Fuldt sæt af handelsværktøjer... fra Absolute Width Index til japanske lysestager = Teknisk analyse fra A til Z: Dækker hvert handelsværktøj... fra Absolute Breadth Index til Zig Zag / Om. fra engelsk. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 127-128. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiveret 14. april 2012 på Wayback Machine
↑ 1 2 3 LeBo Ch., Lucas D.V. Computeranalyse af futuresmarkeder: Pr. fra engelsk. - M .: Forlaget "ALPINA", 1998-304s. ISBN 5-89684-002-0 (russisk) ISBN 1-55623-468-6 (engelsk).

Litteratur

J. Welles Wilder, Jr. — Nye koncepter i tekniske handelssystemer — Trendforskning. PO BOX 450. Greensboro, NC 27402. Juni 1978. 130 s. ISBN 978-0-89459-027-6 .

Teknisk analyse
Basale koncepter	tendens Den effektive markedshypotese tilfældig gåtur Tidsramme Dow teori Rettelse trendlinjer Mekanisk handelssystem mønster Handelsvolumen skalpere Kløft Elliott Wave Theory Udskift glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Trip Trap Træsko Renko Japanske stearinlys
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidende gennemsnit Kaufman Balance volumen Våbenindeks Pengestrømsindeks Masseindeks Akkumulerings-/fordelingsindeks Relativt styrkeindeks Råvarekanalindeks Negative og positive volumenindekser MACD indikator Ichimoku indikator Donchyan kanal Keltner Kanal Coppock kurve Nem bevægelse Bollinger bands Stige/fald linje Momentum Ultimativ oscillator McClellan Oscillator Parabolsk tid/pris system Retningsbestemt bevægelsessystem glidende gennemsnit Stokastisk oscillator Antal åbne stillinger Pris- og volumentendens Japanske stearinlys
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Rigdom Lab
Analytikere	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott