Ultimativ oscillator

Ultimate oscillator , ultimate oscillator ( UOS fra engelsk ultimate oscillator ) - udviklet af Larry Williams Momentum oscillator af prisen på et instrument, som er det aritmetisk vægtede gennemsnit af forholdet mellem summen af købstryk og summen af sande intervaller beregnet på tre vinduer med forskellige bredder [1] [2] [3] .

Indikatoren blev først introduceret i Technical Analysis of Stocks & Commodities i 1985 [3] .

Forudsætninger for fremkomsten af

Ved at skabe sin egen oscillator forsøgte Larry Williams at reducere indflydelsen af et vilkårligt valg af perioden for beregning af indikatorer [1] .

Beregningsmetode

Generelle bestemmelser

For at opbygge indikatoren beregnes først købstrykket og det sande interval for hver af perioderne . Dernæst beregnes tre samlede trykoscillatorer som forholdet mellem summen af disse parametre for tre vinduer med stigende bredde. Den endelige værdi af indikatoren opnås ved at veje de beregnede oscillatorer og bringe resultatet til intervallet [2] . $[0;100]$

Købstryk

Købspresset beregnes som forskellen mellem den aktuelle lukkekurs og den sande laveste ( sandt lave ) i perioden fra den foregående periodes lukning :

${\textit {BuyingPressure}}_{t}={\textit {close}}_{t}-\min({\textit {low}}_{t},{\textit {close}}_ {t-1}),$

hvor er købspresset i indeværende periode, er lukkekursen og minimumskursen for indeværende periode, er den foregående periodes lukkekurs. ${\textit {BuyingPressure}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t},{\textit {low}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

Sandt interval

Det sande interval ( TR ; engelsk true range ) viser det maksimale prisinterval for transaktioner siden slutningen af den foregående periode :

${\textit {TrueRange}}_{t}={\textit {max}}({\textit {high}}_{t}-{\textit {low}}_{t},{\textit {high}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1},{\textit {close}}_{t-1}-{\textit {low}}_{t})= {\textit {max}}({\textit {high}}_{t},{\textit {close}}_{t-1})-{\textit {min}}({\textit {lav}} _{t},{\textit {luk}}_{t-1}),$

hvor er det sande interval for den aktuelle periode , er den maksimale pris for den aktuelle periode, er minimumsprisen for den aktuelle periode, er slutkursen for den foregående periode. ${\textit {TrueRange}}_{t}$ ${\textit {high}}_{t}$ ${\textit {lav}}_{t}$ ${\textit {close}}_{t-1}$

Samlet købspres

Den samlede købstrykoscillator for vinduet, der slutter i øjeblikket, beregnes som forholdet mellem summen af købstryk og de sande intervaller: $n$ $t$

${\textit {TotalBuyingPressure}}_{n,t}={\frac {\sum _{i=0}^{n-1}{\textit {BuyingPressure}}_{ti}}{\sum _{j=0}^{n-1}{\textit {TrueRange}}_{tj}}}.$

Ultimate Oscillator

Den endelige oscillator beregnes som et reduceret vægtet forhold mellem summen af købstryk og sandt interval over tre forskellige vinduer:

${\textit {UltimateOscillator}}_{t}=100\cdot {\frac {4\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{short},t}+2\cdot {\textit {TotalBuyingPressure }}_{n_{intermediate},t}+{\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{long},t}}{4+2+1}},$

hvor er værdien af den endelige oscillator, er værdien af de samlede trykoscillatorer for henholdsvis de korte ( ), medium ( ) og lange ( ) perioder. ${\textit {UltimateOscillator}}_{t}$ ${\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{short},t},{\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{intermediate},t},{\textit {TotalBuyingPressure}}_{n_{long} ,t}$ ${\displaystyle n_{kort))$ ${\displaystyle n_{mellemliggende))$ ${\displaystyle n_{lang))$

Oprindelige parametre

Fordoblede værdier af det foregående interval startende fra 7 tidsrammer blev brugt som de oprindelige intervaller til at beregne det samlede købstryk:

$n_{short}=7,~~~n_{intermediate}=2\cdot n_{short}=14,~~~n_{long}=2\cdot n_{intermediate}=28.$

Det vil sige, den oprindelige formel til beregning af den endelige oscillator så således ud:

${\textit {UltimateOscillator}}_{t}=100\cdot {\frac {4\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_{7,t}+2\cdot {\textit {TotalBuyingPressure}}_ {14,t}+{\textit {TotalBuyingPressure}}_{28,t}}{4+2+1}}.$

Handelsstrategier

Strategierne, der er fælles for alle oscillatorer, anvendes på den begrænsende oscillator, især følgende er gyldigt [2] :

Åbn en lang position (luk en kort position), når værdien af hovedoscillatoren er under 43.
Luk en lang position (åbn en kort position), når værdien af hovedoscillatoren overstiger 73.

Forholdet til andre indikatorer

Larry Williams er også promotoren af Williams %R -indikatoren .

Noter

↑ 1 2 Stephen B. Akelis. Ultimate Oscillator // Teknisk analyse fra A til Z. Fuldt sæt handelsværktøjer... fra Absolute Breadth Index til japanske lysestager = Teknisk Analyse fra A til Z: Dækker hvert handelsværktøj... fra Absolute Breadth Index til Zig Zag / pr. . fra engelsk. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 166-168. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiveret kopi (ikke tilgængeligt link) . Hentet 20. maj 2012. Arkiveret fra originalen 14. april 2012. (ubestemt)
↑ 1 2 3 Colby Robert. Encyklopædi af tekniske markedsindikatorer. - 2. udg. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 The Ultimate Oscillator , af Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140–141) ( introduktion Arkiveret 19. maj 2012 på Wayback Machine ) .

Litteratur

The Ultimate Oscillator , af Larry Williams, Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine V. 3:4 (140-141) ( introduktion Arkiveret 19. maj 2012 på Wayback Machine ) .

Teknisk analyse
Basale koncepter	tendens Den effektive markedshypotese tilfældig gåtur Tidsramme Dow teori Rettelse trendlinjer Mekanisk handelssystem mønster Handelsvolumen skalpere Kløft Elliott Wave Theory Udskift glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Trip Trap Træsko Renko Japanske stearinlys
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidende gennemsnit Kaufman Balance volumen Våbenindeks Pengestrømsindeks Masseindeks Akkumulerings-/fordelingsindeks Relativt styrkeindeks Råvarekanalindeks Negative og positive volumenindekser MACD indikator Ichimoku indikator Donchyan kanal Keltner Kanal Coppock kurve Nem bevægelse Bollinger bands Stige/fald linje Momentum Ultimativ oscillator McClellan Oscillator Parabolsk tid/pris system Retningsbestemt bevægelsessystem glidende gennemsnit Stokastisk oscillator Antal åbne stillinger Pris- og volumentendens Japanske stearinlys
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Rigdom Lab
Analytikere	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott