Råvarekanalindeks

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 23. november 2013; checks kræver 10 redigeringer .

Råvarekanalindeks ( eng. commodity channel index , eng. CCI ) er en teknisk indikator baseret på analysen af den aktuelle ændring i prisafvigelsen fra dens gennemsnitlige værdi for en vis periode og den gennemsnitlige absolutte værdi af denne parameter [1] [ 2] [4] . På trods af navnet er denne indikator anvendelig på alle finansielle markeder [1] [2] . CCI blev udviklet af Donald Lambert [2] , som først publicerede en artikel om det i oktober 1980 i Commodities (tidligere Futures) magazine.[1] .

Hypotese

Det antages, at hvis prisen afviger fra dets glidende gennemsnit med et interval, der er større end normalt for den betragtede periode, så ændres tendensen [1] [2] [4] .

Byggeteknik

Typisk pris

Som en nøgleprisindikator for sin indikator introducerer Donald Lambert begrebet typisk pris , som beregnes ved hjælp af følgende formel [2] :

{\text{Typical Price}}_{t}=p_{t}={\frac {high_{t}+low_{t}+close_{t}}{3)),

hvor (i det følgende ) er en typisk pris, er en maksimumspris, er en minimumspris, er slutkursen for den betragtede periode . ${\text{Typisk pris}}_{t}$ $p_{t}$ ${\displaystyle high_{t))$ ${\displaystyle lav_{t))$ ${\displaystyle close_{t))$ $t$

For en handelsdag, hvor den højeste var 1,2200, den laveste var 1,2080, og lukningen var på 1,2150, ville en typisk kurs være:

p_{t}={\frac {1.2200+1.2080+1.2150}{3))=1.2143.

CCI-beregning

Handelskanalindekset beregnes som det reducerede forhold mellem den aktuelle afvigelse af en typisk pris fra dens simple glidende gennemsnit til den gennemsnitlige absolutte afvigelse af denne værdi [1] [2] :

CCI_{t}={\frac {1}{0.015}}\cdot {\frac {p_{t}-{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})}{{\ tekst {MAD}}_{n}(p_{t})}},

hvor er værdien af råvarekanalindekset, er konverteringsfaktoren, er den typiske pris, er det simple glidende gennemsnit af den typiske pris, er den gennemsnitlige absolutte afvigelse af den typiske pris fra dens glidende gennemsnit over perioden . ${\displaystyle CCI_{t))$ ${\frac {1}{0.015}}$ $p_{t}$ $SMA_{n}(p_{t})$ $MAD_{n}(p_{t})$ $n$

Reduktionskoefficienten er af kosmetisk natur og er designet til at passe til værdierne for den absolutte afvigelse i intervallet : ${\frac {2}{3))$ $[-100.100]$

{\frac {1}{0.015}}=100\cdot {\frac {2}{3}}.

Det simple glidende gennemsnit af en typisk pris er det aritmetiske gennemsnit af denne pris over perioderne: $n$

{\textit {SMA}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}p_{ti}.

Den gennemsnitlige absolutte afvigelse er det aritmetiske gennemsnit af den absolutte afvigelse af en typisk pris fra dens glidende gennemsnit over perioderne: $n$

{\textit {MAD}}_{n}(p_{t})={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}|p_{ti} -SMA_{n}(p_{t})|.

Handelsstrategier

En klassisk strategi er en, hvor transaktioner sker, når CCI stiger over 100 eller falder under -100 [1] [2] [4] . Det er:

For lange positioner:
- Køb når CCI falder til under -100.
For korte positioner:
- Sælg (kort), når CCI stiger over 100.

Nogle forfattere [2] anbefaler at bruge en nulværdi som en signallinje og kalder en sådan strategi for Zero CCI -indikatoren , dvs.

Køb (åbn en lang position, luk en kort position), når CCI stiger over nul.
Sælg (luk en lang position, åbn en kort position), når CCI falder til under nul.

Noter

↑ 1 2 3 4 5 6 Stephen B. Akelis. Råvarekanalindeks // Teknisk analyse fra A til Z. Fuldt sæt handelsværktøjer... fra Absolute Width Index til japanske lysestager = Teknisk analyse fra A til Z: Dækker hvert handelsværktøj... fra Absolute Breadth Index til Zig Zag / Om. fra engelsk. M. Volkova, A. Lebedeva. - M . : Diagram, 1999. - S. 233-234. — 376 s. - ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, GRNTI 06.73, BBC 65.526. Arkiveret kopi (ikke tilgængeligt link) . Hentet 13. maj 2012. Arkiveret fra originalen 14. april 2012. (ubestemt)
↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Colby Robert. Encyklopædi af tekniske markedsindikatorer. - 2. udg. - M .: "Alpina Business Books", 2004. - 837 s. — ISBN 5-9614-0031-X .
↑ 1 2 3 Ordliste for handelsindikatorer Arkiveret 1. september 2011. (engelsk) // AsiaPacFinance.com.

Teknisk analyse
Basale koncepter	tendens Den effektive markedshypotese tilfældig gåtur Tidsramme Dow teori Rettelse trendlinjer Mekanisk handelssystem mønster Handelsvolumen skalpere Kløft Elliott Wave Theory Udskift glas handelskanal Ergodicitet
Grafer	Kagi Trip Trap Træsko Renko Japanske stearinlys
Indikatorer	KST Trix Williams %R Adaptivt glidende gennemsnit Kaufman Balance volumen Våbenindeks Pengestrømsindeks Masseindeks Akkumulerings-/fordelingsindeks Relativt styrkeindeks Råvarekanalindeks Negative og positive volumenindekser MACD indikator Ichimoku indikator Donchyan kanal Keltner Kanal Coppock kurve Nem bevægelse Bollinger bands Stige/fald linje Momentum Ultimativ oscillator McClellan Oscillator Parabolsk tid/pris system Retningsbestemt bevægelsessystem glidende gennemsnit Stokastisk oscillator Antal åbne stillinger Pris- og volumentendens Japanske stearinlys
Software	CQG MetaTrader NetTradeX QUIK TraderStar VolFix.Net Rigdom Lab
Analytikere	Edward Davis Jones Richard Donchian Charles Dow Edward Thorpe Ralph Nelson Elliott