Taleb, Nassim Nicholas

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 2. november 2020; checks kræver 20 redigeringer .
Nassim Nicholas Taleb
engelsk  Nassim Nicholas Taleb
Navn ved fødslen arabisk. نكولا طالب
Fødselsdato 11. september 1960 (62 år)( 1960-09-11 )
Fødselssted
Land
Videnskabelig sfære statistik , Risikoanalyse [d] , beslutningsteori og sandsynlighedsteori
Arbejdsplads
Alma Mater
Akademisk grad Ph.D
videnskabelig rådgiver Heliet Jeman [d]
Kendt som forfatter til begrebet antifragilitet og teorien om "sort svane"
Internet side fooledbyrandomness.com _ 
 Mediefiler på Wikimedia Commons

Nassim Nicholas Taleb ( arabisk: نسيم نقولا طالب , engelsk Nassim  (Nessim, Nissim) Nicholas Taleb [ˈtɑːləb] ; født 1960 , Amion , Libanon ) er en amerikansk forfatter, statistisk essayist og tidligere skribent, essayist og leder af libaneser. Doctor of Philosophy ( Management Sciences , University of Paris-Dauphine [1] ). Hovedområdet for videnskabelige interesser er undersøgelsen af ​​virkningen af ​​tilfældige og uforudsigelige begivenheder på verdensøkonomien og valutahandel, såvel som mekanismerne for handel med afledte finansielle instrumenter . Forfatter til de økonomiske bestsellere Black Swan (2007) og Risking Our Own Skin. Den skjulte asymmetri i hverdagen "(2018).

Han går ind for, hvad han kalder et "sort svane-resistent samfund", hvilket betyder et samfund, der kan modstå begivenheder, der er svære at forudsige [2] .

Biografi

Født i 1960 i en ortodoks familie i den libanesiske by Amioun . Under borgerkrigen, der begyndte i 1975, blev Talebs familie deporteret. Min far var onkolog og var engageret i antropologisk forskning. Blandt hans forfædre er politikere, der repræsenterer det ortodokse samfunds interesser i Libanon . Så hans morfar og oldefar var vicepremierministre i Libanon, hans farfar tjente som øverste dommer, og i 1861 tjente hans tip-tipoldefar som guvernør i den semi-autonome osmanniske provins Libanonbjerget.

Han modtog sin Master of Business Administration (MBA) fra Wharton School of Business og sin doktorafhandling (svarende til en russisk ph.d. eller amerikansk ph.d.) fra Paris-Dauphine University .

Han har haft forskellige ledende stillinger i mæglerfirmaer i London og New York og har desuden arbejdet på børsen. Derefter grundlagde han hedgefonden "Empirica L-L-C", med speciale i futures og optionssalg .

Forfatter til bøgerne Dynamic Hedging, Fooled by Randomness , Black Swan. Under uforudsigelighedens tegn ", "Om bæredygtighedens hemmeligheder. I fodsporene på den sorte svane”, “ Antiskrøbelighed. Sådan udnytter du kaos " [3] og " risikerer din egen hud. Den skjulte asymmetri i hverdagen .”

Ideer og teorier

Forskning og teorier om tilfældighed

Han kalder sig selv en "empirisk skeptiker" og mener, at videnskabsmænd, økonomer, historikere, politikere, forretningsmænd og finansmænd overvurderer mulighederne for rationel fortolkning af statistikker og undervurderer indflydelsen af ​​uforklarlig tilfældighed i disse statistikker. Taleb fortsætter således skepsistraditionen hos Sextus Empiricus , Al-Ghazali , Pierre Bayle , Montaigne og David Hume , som mente, at fortiden ikke tillader en at forudsige fremtiden. Taleb er tilhænger af Karl Popper og argumenterer for, at teorier ikke kan betragtes som beviste og kun kan bruges betinget.

I øjeblikket engageret i forskning inden for tilfældighedsfilosofien og usikkerhedens rolle i samfundet og videnskaben med vægt på historiefilosofien og studiet af betydningen af ​​vigtige ulykker (som han gav udtrykket "sorte svaner" [ 3] ) ved at bestemme historiens gang. Det er vigtigt at bemærke, at "sorte svaner" ikke nødvendigvis er negative begivenheder eller katastrofer, men også tilfældigt held og lykke. Efter hans mening bemærker folk ikke disse begivenheder, idet de betragter verden som en systematiseret, forståelig og almindelig struktur.

Taleb kalder dette fænomen for "platonisk vrangforestilling" og mener, at det genererer tre forvrængninger:

Tilfældighed er hovedsageligt en afspejling af ydre, ubetydelige, ustabile, enkeltstående virkelighedsforbindelser; udtryk for udgangspunktet for viden om objektet; resultatet af krydsning af uafhængige kausale processer, begivenheder; en form for manifestation af nødvendigheden og en tilføjelse til den.

Af stor betydning i Talebs videnskabelige arbejde er kritikken af ​​anvendelsen af ​​den gaussiske normalfordelingskurve på økonomiske, finansielle og mange sociale fænomener . Taleb, som en mere fuldstændig afspejling af verdensbilledet, tilbyder den matematiske teori om fraktaler af Benoit Mandelbrot . Med det forbehold, at fraktaler ikke giver dig mulighed for præcist at forudsige begivenheder og fænomener, men i det mindste bringe større klarhed over forståelsen af ​​igangværende processer. Det tyder også på, at Mandelbrots tilfældighedsmatematik gør mange sorte svaner grå.

Han er forfatteren til begrebet " antifragility ", som betyder evnen til at drage fordel af fejl, tab, fejltagelser; evnen til at temperere, udvikle sig og blive stærkere, når man står over for kaos.

Spilfejl

Game fejlslutning ( eng.  Ludic fejlslutning ) - udtrykket blev foreslået af Taleb i 2007 i bogen "The Black Swan". "Ludic" er fra latin ludus, der betyder "spil". Defineret som "misbrug af spil til at simulere virkelige situationer." Taleb karakteriserer vrangforestilling som begrebet et kort (model) for virkeligheden, der viser bivirkningerne af menneskelig erkendelse.

Princippet er et af hovedargumenterne i bogen og en tilbagevisning af de Gaussiske prædiktive matematiske modeller, der bruges til at forudsige fremtiden – samt et angreb på ideerne om at anvende en naiv og forenklet statistisk model på komplekse områder. Ifølge Taleb fungerer Gaussisk statistik kun i visse områder, såsom kasinoer, hvor oddsene er synlige og definerede.

Advarsel om global finanskrise

Ifølge Taleb selv kom forståelsen af ​​den forestående globale økonomiske krise til ham under følgende ret mærkelige omstændigheder:

En dag i 2003 gik en journalist fra The New York Times ind på mit kontor og rakte mig en disk med stjålne risikorapporter fra realkreditselskabet Fannie Mae . Journalisten forsøgte at forstå dem og vendte sig mod mig, jeg så på rapporterne og blev bleg.

— Nassim Taleb-tale i Zürich på Zurich.minds

Senere, i 2012, forsøgte Taleb at udjævne tingene ved kreativt at redigere kilden til rapporten:

En dag i 2003 gik Alex Berenson, en journalist for The New York Times, ind på mit kontor med en skjult Fannie Mae risikorapport, han havde modtaget fra en afhopper. Dette var en særlig rapport, den gik dybt ind i metoden til risikovurdering og var kun til intern brug: Fannie Mae udførte sin egen risikovurdering og skjulte ikke sine hensigter for offentligheden eller for nogen. Men kun en afhopper kunne vise os, hvordan risikoen blev beregnet.

I 2006 skrev Taleb i The Black Swan:

Globaliseringen har skabt indbyrdes forbundne skrøbelighed, reduceret volatilitet og giver et udseende af stabilitet. Med andre ord skaber hun Black Swans. Vi har aldrig før levet under truslen om et globalt sammenbrud. Finansielle institutioner fusionerer til færre og færre meget store banker. Alle banker er indbyrdes forbundne. Den finansielle biosfære bliver spist af gigantiske, incestuøse, bureaukratiske banker, og når én fejler, svigter alle. Den stigende koncentration af kapital i bankmiljøet ser ud til at gøre finansielle kriser mindre sandsynlige, men når de sker, bliver de mere globale og rammer os hårdere. Vi har bevæget os fra en diversificeret "biosfære" af små banker med forskellige udlånspolitikker til et mere homogent miljø af virksomheder, hvor den ene ligner den anden. Faktisk har vi nu færre konkurser, men når de sker ... er jeg bange for overhovedet at tænke over det.

Opfyldte forudsigelser

Den strategi Taleb brugte var at købe billige call- og put -optioner på samme tid . Det vil sige, at han i nogen tid tabte penge ved at betale bonusser, men da den " sorte svane " dukkede op, blev han en velhavende økonom.

— Black Swan Options [4]

Talebs forudsigelser viste sig at være berettigede. Han tjente flere millioner dollars under finanskrisen i 2007-2008, det tilskriver han brugen af ​​statistiske metoder i finanssektoren. Talebs "Black Swan" -teori har hjulpet individuelle investorer med at tjene omkring en milliard dollars [5] [6] . Talebs økonomiske succes, kombineret med tidligere prognoser, bidrog til hans popularitet og forfremmelse. Han gav interviews i adskillige magasiner, deltog i tv-shows, hvor han diskuterede hans meninger. I 2003 forudsagde Taleb en høj sandsynlighed for Fannie Maes kollaps , hvilket forårsagede en masse angreb i den finansielle verden. Dengang blev Fannie Mae betragtet som en ekspert i risikostyring på realkreditmarkedet. Men Talebs forudsigelser var fuldt ud berettigede, sammenbruddet af Fannie Mae kostede amerikanske skatteydere hundredvis af milliarder af dollars.

I en artikel i The Times kaldte  Bryan Appleyard Taleb for den mest fremragende tænker i verden i øjeblikket. Nobelpristageren Daniel Kahneman foreslog, at Talebs navn blev inkluderet på listen over de bedste intellektuelle, med henvisning til "Taleb har ændret den måde, mange mennesker tænker om usikkerhed på, især på de finansielle markeder. Hans bog, The Black Swan, er en interessant og dristig analyse af, hvordan folk forsøger at få mening i uventede begivenheder."

I et interview med RBC i november 2017 sagde Taleb: "De to frygtelige trusler mod menneskeheden har intet at gøre med krige eller økonomiske kriser. Den største risiko er nye epidemier. Medierne undervurderer denne fare og laver sjældent ballade om videnskabelige publikationer om, at bakteriel resistens over for antibiotika er stigende, eller at nye virusstammer dukker op. En sådan forsømmelse gør epidemier til en af ​​de mest sandsynlige kandidater til nye "sorte svaner" [7] .

Visninger

Taleb mener, at tilstrækkelige beslutninger kun træffes af mennesker, der bærer personlig risiko for deres beslutninger. Men bureaukrater handler udelukkende af karrieremæssige årsager, og politikere opfører sig, som om de spiller et computerspil. Han ser faren i, at intellektuelle bliver overtaget af ideer, der ikke har bestået virkelighedens prøve, og i denne forstand er mennesker "hvis profession er direkte relateret til den virkelige verden" (selv " rednecks ") ofte "de bedste eksperter". "Hvis du leder efter nogen at narre, er den bedste person en som The New Yorker- læser ."

Efter hans mening skaber moderne medier "en situation, hvor mennesker lever i to forskellige verdener." »For eksempel er næsten alt, hvad CNN sender om konflikten i Syrien, løgn. Jeg følte det, da jeg var i Aleppo .” "Problemet er, at der nu er dannet en intellektuel monokultur blandt vestlige journalister" [3] .

Taleb mener, at globaliseringen ikke har ført til intellektuel mangfoldighed og meningspluralisme . Efter hans mening er situationen stik modsat, ”hele verden begynder at opføre sig som et centraliseret system: samfundet klynger sig”, opstår en opdeling i venner og fjender: ”I stedet for den udråbte meningsfrihed skabes en situation, der ligner livet i en totalitær stat : Der er officielle meninger, som du skal dele, ellers bliver du en udstødt” [3] .

Kritik

Aaron Brown, forfatter, finansanalytiker og professor i finans ved Yeshiva og Fordham Universities , sagde "bogen viser, at Taleb aldrig har hørt om ikke-parametriske metoder, dataanalyse, visualiseringsværktøjer eller robuste estimatorer." Han karakteriserer dog bogen som "essentiel læsning" og opfordrer statistikere til at ignorere fornærmelserne, men få "vigtige filosofiske og matematiske sandheder". I den anden udgave af The Black Swan svarede Taleb, at "en af ​​de mest almindelige (men ubrugelige) kommentarer, jeg hører, er, at nogle løsninger kan udledes fra 'pålidelig statistik'. Det er interessant, hvordan man ved at bruge disse metoder kan skabe information, hvor der ikke er nogen."

Mens de generelt støttede bogen, påpegede Westfall og Hilbe i 2007, at Talebs kritik er "ofte ubegrundet og nogle gange oprørende". Taleb, skriver økonom John Kay, "beskriver forfattere og fagfolk som skurke eller tåber, dybest set tåber. Hans forfatterskab er fuld af irrelevans og talesprog, læst som et dagligdags essay snarere end en argumenterende afhandling. Men det er ekstremt underholdende og let læsning. Men der er alvorlige problemer i hjertet af hans vrede og mobning. Risikostyringsmodeller, der anvendes i dag, udelukker netop de begivenheder, de er imod. Disse modeller får et sofistikeret teknisk udseende... Finansanalytikere indhyller virksomhedsledelse og regulatorer i en illusorisk følelse af sikkerhed." Berkeley-statistikeren David Friedman kaldte statistikernes bestræbelser på at gendrive Talebs holdning forgæves.

Taleb og nobelpristageren Myron Scholes udvekslede kritiske kommentarer ved adskillige lejligheder, især efter Talebs artikel med Espen Haug om, hvorfor ingen brugte Black-Scholes-Merton-formlen. Taleb sagde, at Scholes var ansvarlig for finanskrisen i 2008 og foreslog, at "denne fyr skulle bo på et plejehjem og spille Sudoku. Hans midler svigtede to gange. Han burde have forbud mod at holde foredrag for nogen i Washington." Scholes svarede, at Taleb simpelthen "populariserer ideer og tjener penge ved at sælge bøger." Scholes argumenterede også for, at Taleb ikke refererer til eller citerer tidligere forfattere og litteratur, og af denne grund bliver Taleb ikke taget alvorligt i den akademiske verden.

Haug og Taleb listede hundredvis af undersøgelser, der viser, at Black-Scholes-formlen slet ikke tilhører Scholes. De hævdede, at det økonomiske samfund ignorerede litteraturen fra praktikere og matematikere (såsom Ed Thorp), der udviklede en mere sofistikeret version af formlen.

I et interview med Charlie Rose sagde Taleb, at han så, at ingen af ​​den kritik, han modtog for Black Swan, modbeviste hans centrale synspunkt, som overbeviste ham om at beskytte sine aktiver og hans klienters.

Talebs aggressive kommentar mod dele af finansindustrien - såsom at udtale i Davos i 2009, at han var "glad" over Lehman Brothers ' sammenbrud - førte til personlige fornærmelser og trusler mod ham.

Bibliografi

Større værker

Videnskabelige publikationer

Medforfatter

Publikationer oversat til russisk

Noter

  1. ↑ BBK, 2015, "Vores personale: Helyette Geman, PhD Students, Past Students," ved Birkbeck, University of London , Dept of Economics, Mathematics and Statistics, se [1] Arkiveret 29. januar 2019 på Wayback Machine og [2 ] Arkiveret 1. december 2017 på Wayback Machine , tilgået 7. maj 2015.
  2. ↑ Brevan Howard viser Paranoid Survive in Hedge Fund of Time Outs , Bloomberg.com  (31. marts 2009). Arkiveret fra originalen den 25. april 2022. Hentet 25. april 2022.
  3. ↑ 1 2 3 4 Ilya Nosyrev . Nassim Taleb: "Vor tids patologi er tabet af kontakt med virkeligheden" , Rosbusinessconsulting (16. november 2017). Arkiveret fra originalen den 17. november 2017. Hentet 16. november 2017.
  4. ↑ "Indstillinger for en sort svane" Arkivkopi dateret 28. januar 2019 på Wayback Machine expert.ru , 2009.
  5. ↑ En 'Black Swan'-fond tjener 1 milliard dollars. Da markedet kollapsede, steg hedgefondsfirmaet Universa Investments omkring 20 % mandag , WSJ  ( 30. august 2015). Arkiveret fra originalen den 3. december 2015. Hentet 6. december 2015.
  6. ↑ Maureen Farrell . Beskyt din hale. Mark Spitznagel: tilfreds med at tabe penge 95% af tiden.  (engelsk) , Forbes (8. juni 2011). Arkiveret fra originalen den 19. november 2015. Hentet 6. december 2015.  "Sådanne afkast og generel frygt blandt investorer har hjulpet Universa med at vokse til $6 milliarder i aktiver fra $300 millioner, da det blev lanceret i 2007."
  7. ↑ Nassim Taleb: "Vor tids patologi er tabet af kontakt med virkeligheden" . RBC . Hentet 21. december 2021. Arkiveret fra originalen 21. december 2021.
 Nassim Nicholas Taleb
Publikationer
Relaterede artikler
  Gå til Wikidata-elementet  I sociale netværk
Foto, video og lyd
Tematiske steder