Gretl
Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den
version , der blev gennemgået den 20. oktober 2014; checks kræver
6 redigeringer .
GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Bibliotek for regressioner, økonometri og tidsserier) er en anvendt softwarepakke til økonometrisk modellering , en del af GNU -projektet [3] . Udviklernes motto er "Fra økonometricians, for econometricians".
Nøglefunktioner
- Estimering af parametre ved hjælp af metoden for mindste kvadrater (OLS) , maksimumsandsynlighedsmetoden (ML) , den generaliserede momentmetode (GMM) osv.
- Sæsonbestemt ekstraktion ved hjælp af X-12-ARIMA og TRAMO/SEATS (tidsserieregression med ARIMA-støj, Manglende værdier og Outliers / Signalekstraktion i ARIMA Time Series) pakker
- Tidsseriemodeller : glidende gennemsnits autoregression (ARMA) , integreret glidende gennemsnits autoregression (ARIMA), generaliseret betinget heteroskedasticitets autoregression (GARCH) , vektor autoregression (VAR) , vektorfejlkorrektionsmodel (VECM) osv.
- Modeller med begrænsede afhængige variabler: logit (logit) , probit (probit) , tobit (tobit) , intervalregression osv.
- Modeloutput i LaTeX -format .
- Loop-aktiveret scriptsprog til implementering af Monte Carlo-metoden og iterative evalueringsprocedurer.
- Oprettelse af plots med Gnuplot .
- Integration med R , GNU Octave og Ox for yderligere dataanalyse.
- Fransk, italiensk, spansk, polsk, tysk, baskisk, portugisisk, russisk, tyrkisk og tjekkisk lokalisering.
Noter
- ↑ GNU's Who
- ↑ Cottrell A.F. Gretl: Retrospect, Design and Prospect (engelsk) - 2009.
- ↑ Rosenblad, Andreas. gretl 1.7.3 [Software Review] // Journal of Statistical Software . - 31. marts 2008. - Bd. 25 . — ISSN 1548-7660 . - doi : 10.18637/jss.v025.s01 . Arkiveret fra originalen den 25. august 2018.