Håndtering af risici

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 28. juni 2021; checks kræver 16 redigeringer .

Risikostyring  er processen med at træffe og implementere ledelsesmæssige beslutninger med det formål at reducere sandsynligheden for et negativt resultat og minimere mulige projekttab forårsaget af implementeringen.

I moderne økonomisk videnskab er der ingen enkelt veletableret definition af kategorien risiko , men der er flere definitionstraditioner baseret på forskellige generiske definitionskategorier, derfor kan risiko forstås som:

Formålet med risikostyring i den økonomiske sfære er at øge forretningsenheders konkurrenceevne ved at beskytte mod realisering af rene risici.

Historien om risikostyringsteori

Teorien om risikostyring er baseret på tre grundlæggende begreber: nytte , regression og diversificering .

I 1738 supplerede den schweiziske matematiker Daniel Bernoulli sandsynlighedsteorien med metoden til nytte eller tiltrækning af et eller andet udfald af begivenheder. Bernoullis idé var, at folk i processen med at træffe en beslutning er mere opmærksomme på størrelsen af ​​konsekvenserne af forskellige udfald end på deres sandsynligheder.

I slutningen af ​​det 19. århundrede foreslog den engelske forsker F. Galton at betragte regression eller vende tilbage til middelværdien som et universelt statistisk mønster. Essensen af ​​regression blev af ham fortolket som fænomenernes tilbagevenden til det normale over tid. Efterfølgende viste det sig, at regressionsreglen virker i en lang række forskellige situationer, lige fra spil og beregning af sandsynligheden for ulykker til forudsigelse af udsving i økonomiske cyklusser.

I 1952 underbyggede en kandidatstuderende ved University of Chicago, Harry Markowitz , i artiklen "Diversification of Investments" ("Portfolio Selection") matematisk strategien med at diversificere en investeringsportefølje , især, han viste, hvordan han gennem en gennemtænkt distribution af investeringer, for at minimere afvigelser i afkast fra den forventede indikator . I 1990 blev G. Markowitz tildelt Nobelprisen for at udvikle teori og praksis for at optimere en portefølje af aktieaktiver.

Ifølge alternative synspunkter på historien om fremkomsten og udviklingen af ​​risikostyring dukkede selve begrebet op for omkring 50 år siden for at beskrive effektiviteten af ​​forsikringsselskabers erhvervelse af forsikringsdækning [1] .

Stadier af risikostyring

I risikostyring er det sædvanligt at skelne mellem flere nøglefaser:

  1. identifikation af risikoen og vurdering af sandsynligheden for dens gennemførelse og omfanget af konsekvenserne, fastsættelse af det maksimalt mulige tab ;
  2. udvælgelse af metoder og værktøjer til styring af den identificerede risiko;
  3. udvikling af en risikostrategi for at reducere sandsynligheden for risikorealisering og minimere mulige negative konsekvenser;
  4. implementering af risikostrategien;
  5. vurdering af de opnåede resultater og justering af risikostrategien.

Nøglestadiet i risikostyring er stadiet med valg af metoder og værktøjer til risikostyring.

"Black Swans"

Visse typer risici bærer den såkaldte. " sorte svaner " - usandsynlige hændelser med alvorlige konsekvenser. Der er en opfattelse af, at det er muligt at styre sådanne risici ved at forudsige ekstraordinære begivenheder. Ifølge den amerikanske økonom Nassim Taleb er denne tilgang forkert af to grunde. For det første er det muligt at forudsige udseendet af "sorte svaner" kun i de sjældneste tilfælde. For det andet, ved at fokusere på nogle få beredskabsscenarier, forsømmer administrerende direktører andre muligheder og bliver mere sårbare som følge heraf. Taleb anbefaler, at man fokuserer på konsekvenserne - det vil sige at vurdere den mulige påvirkning af ekstreme hændelser og forberede sig på den [2] .

Risikostyringsmetoder og værktøjer

De grundlæggende risikostyringsmetoder er risikoaversion, reduktion, overførsel og accept.

Risikoværktøjssættet er meget bredere. Det omfatter politiske, organisatoriske, juridiske, økonomiske, sociale instrumenter og risikostyring, da et system tillader samtidig brug af flere metoder og risikostyringsværktøjer.

Det mest almindeligt anvendte risikostyringsværktøj er forsikring . Forsikring indebærer overførsel af ansvaret for erstatning for den påståede skade til en tredjepartsorganisation ( forsikringsselskab ). Eksempler på andre værktøjer kan være:

De mest almindelige værktøjer og metoder (teknikker) til risikovurdering (ikke risikostyring!) er angivet i den internationale standard ISO/IEC 31010:2009. Standarden beskriver kort 31 risikovurderingsmetoder: brainstorming , "Hvad nu hvis..." analyse, FMEA , HAZOP , HACCP , sløjfediagram, fejltræsanalyse, Bayesianske netværk , FN-kurver osv.

Se også

Noter

  1. ↑ Laikov, Alexey Yurievich. Risikostyring: tilblivelsen af ​​ineffektivitet, "bedste praksis" for patienter og en tilbagevenden til det grundlæggende . "Forsikring i dag" (23. december 2014). — Indflydelsen af ​​systematiske fejl på dette område på tilstanden i det globale finansielle system overvejes, og behovet for at bruge forsikringsmetoder i risikostyring er underbygget. Hentet 27. januar 2015. Arkiveret fra originalen 11. april 2015.
  2. ↑ Taleb, Goldstein, Spitznagel, 2022 , Six CEO Mistakes in Risk Management, s. 41-50.

Litteratur

  Gå til Wikidata-elementet  Ordbøger og encyklopædier
I bibliografiske kataloger