Box-Pearce Q-statistik

$Q$ -Box-Pierce statistik - en statistisk test designet til at finde autokorrelationen af tidsserier . I stedet for at teste for tilfældighed af hver enkelt koefficient, tester den adskillige autokorrelationskoefficienter for forskel fra nul på én gang [1] :

Q=n\sum _{k=1}^{m}{{\hat {\rho }}_{k}^{2)),

hvor er antallet af observationer, er th-ordens autokorrelation og er antallet af testede forsinkelser. Men i praksis anbefales dette kriterium ikke, da dets stikprøveværdier kan afvige kraftigt fra fordelingen . I stedet bruges Ljung-Box Q-testen , som giver bedre resultater [1] . $n$ $\hat{\rho}_k$ $k$ $m$ $\chi ^{2}$

Noter

↑ 1 2 Suslov V. I., Ibragimov N. M., Talysheva L. P., Tsyplakov A. A. Econometrics. - Novosibirsk: SO RAN, 2005. - 744 s. — ISBN 5-7692-0755-8 . .

Se også

Durbin-Watson test
Ljung-Box Q-test
Seriemetode