Broish-Godfrey test
Breusch -Godfrey- testen , også kaldet Breusch -Godfrey- seriekorrelations-LM-testen , er en procedure, der bruges i økonometri til at teste autokorrelation i vilkårlig orden i tilfældige fejl i regressionsmodeller . Testen er asymptotisk, det vil sige, at der kræves en stor stikprøvestørrelse for validiteten af konklusionerne .
Det særlige ved denne test er, at den næsten altid kan bruges, i modsætning til for eksempel Durbin-Watson- testen eller Durbin h-testen . Derudover tester disse test kun for førsteordens autokorrelation, mens Breusch-Godfrey testen giver dig mulighed for at teste for autokorrelation af enhver rækkefølge.
Essensen og proceduren for testen
For at kontrollere autokorrelationen af ordren bruger testen en hjælperegression af de mindste kvadraters residualer af den oprindelige model på faktorerne i denne model og forsinkelsesværdierne for residualerne:
Yderligere, for denne hjælperegression, testes hypotesen om den samtidige lighed til nul af alle koefficienter med lagresidualer. Kontrollen udføres ved hjælp af den tilsvarende LM-statistik lig med , hvor er bestemmelseskoefficienten for hjælpemodellen, og er stikprøvestørrelsen (denne stikprøvestørrelse er mindre end stikprøvestørrelsen for den oprindelige model, fordi på grund af forsinkelsen værdier af residualerne i hjælperegressionen, tages de første observationer ikke i betragtning). Teststatistikken har en asymptotisk fordeling . Hvis værdien af statistikken overstiger den kritiske værdi, betragtes autokorrelationen som signifikant, ellers er den ubetydelig.
