Martingale Dubai
Oaks martingal i teorien om tilfældige processer er en tilfældig proces bygget på en ret generel måde, som altid viser sig at være en martingal .
Definition
Lad en vilkårlig rækkefølge af stokastiske variable være givet . Lad en stokastisk variabel være sådan, at dens matematiske forventning er endelig: . Lad os definere en sekvens
.
![{\displaystyle X_{n}=\mathbb {E} [X\mid Y_{1},\ldots ,Y_{n}],\quad n\in \mathbb {N} }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/338744f77ec43446a9c6685bb85951deef778fc4)
Så er den tilfældige proces en martingal og kaldes Doob-martingalen.
