Bankrisiko er muligheden ( sandsynligheden ) i forbindelse med bankaktiviteter for, at et kreditinstitut lider tab og (eller) forringelse af likviditeten på grund af forekomsten af uønskede hændelser forbundet med interne faktorer (kompleksiteten af den organisatoriske struktur, medarbejdernes kvalifikationsniveau, organisatoriske ændringer , personaleomsætning osv.) og (eller) eksterne faktorer (ændringer i kreditinstituttets økonomiske forhold, anvendte teknologier osv.).
Markedsrisiko er risikoen for, at et kreditinstitut pådrager sig tab som følge af ugunstige ændringer i markedsværdien af de finansielle instrumenter i kreditinstituttets handelsportefølje og afledte finansielle instrumenter samt valutakurserne for udenlandsk valuta og (eller) værdifulde metaller. Markedsrisiko omfatter aktierisiko, valutarisiko og renterisiko.
Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ugunstige ændringer i markedspriserne for aktieaktiver (værdipapirer, herunder dem, der sikrer retten til at deltage i forvaltningen) af handelsporteføljen og afledte finansielle instrumenter under påvirkning af faktorer, der er relateret både til udstederen af aktieaktiver. og afledte finansielle instrumenter og generelle udsving i markedspriser for finansielle instrumenter.
Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ugunstige ændringer i valutakurserne for fremmed valuta og (eller) ædelmetaller på positioner åbnet af et kreditinstitut i fremmed valuta og (eller) ædelmetaller.
Renterisiko er risikoen for tab som følge af ugunstige ændringer i rentesatserne på et kreditinstituts aktiver, passiver og ikke-balanceførte instrumenter.
Vigtigste kilder til renterisiko:
Operationel risiko er risikoen for tab som følge af misforhold (mangelfuldhed) af funktionelle kapaciteter (karakteristika) af informations-, teknologiske og andre systemer, som anvendes af kreditinstituttet og (eller) deres fejl (funktionsforstyrrelser), samt som en resultat af eksterne begivenheder.
Likviditetsrisiko er risikoen for at lide tab som følge af et kreditinstituts manglende evne til at opfylde sine forpligtelser fuldt ud. Likviditetsrisiko opstår som følge af en ubalance i et kreditinstituts finansielle aktiver og finansielle passiver (herunder som følge af en eller flere af kreditinstituttets modparter i utide opfyldelse af finansielle forpligtelser) og (eller) et uforudset behov for umiddelbar og engangsopfyldelse af kreditinstituttet af sine finansielle forpligtelser.
Landerisiko — risikoen for, at et kreditinstitut lider tab som følge af, at udenlandske modparter (juridiske enheder, enkeltpersoner) ikke opfylder forpligtelser som følge af økonomiske, politiske, sociale ændringer, såvel som på grund af det faktum, at valutaen i en monetær forpligtelse er muligvis ikke tilgængelig for modparten på grund af særegenhederne ved national lovgivning (uanset modpartens økonomiske stilling).
Juridisk risiko — risikoen for, at et kreditinstitut lider tab på grund af kreditinstituttets manglende overholdelse af kravene i lovgivningsmæssige retsakter og indgåede aftaler. begået juridiske fejl i gennemførelsen af aktiviteter (forkert juridisk rådgivning eller forkert udarbejdelse af dokumenter, herunder ved overvejelse af kontroversielle spørgsmål i retsvæsenet); ufuldkommenheder i retssystemet (lovgivningens uoverensstemmelse, mangel på juridiske normer til at regulere visse spørgsmål, der opstår i løbet af et kreditinstituts aktiviteter).
Omdømmerisiko er risikoen for, at et kreditinstitut lider tab som følge af et fald i antallet af kunder (modparter) på grund af dannelsen i samfundet af en negativ opfattelse af et kreditinstituts finansielle stabilitet, kvaliteten af dets tjenester eller arten af dets aktiviteter generelt.
Strategisk risiko er risikoen for, at et kreditinstitut lider tab som følge af fejl (mangler) truffet ved beslutninger, der fastlægger strategien for et kreditinstituts aktiviteter og udvikling (strategisk ledelse) og kommer til udtryk i forsømmelse eller utilstrækkelig hensyntagen til evt. farer, der kan true et kreditinstituts aktiviteter, ukorrekt eller utilstrækkeligt underbygget identifikation af lovende aktivitetsområder, hvor kreditinstituttet kan opnå en fordel i forhold til konkurrenterne, mangel på eller ufuldstændig tilvejebringelse af de nødvendige ressourcer (finansielle, logistiske, menneskelige) og organisatoriske tiltag (ledelsesbeslutninger), der skal sikre opnåelse af strategiske mål for aktivitetskreditorganisering.