Et effektivt estimat i matematisk statistik er et upartisk statistisk estimat, hvis varians falder sammen med den nedre grænse i Cramer-Rao-uligheden .
Et estimat af en parameter kaldes et effektivt estimat i klassen, hvis ethvert andet estimat opfylder uligheden for evt .
Uvildige estimater spiller en særlig rolle i matematisk statistik . Hvis den upartiske estimator er en effektiv estimator i klassen af upartiske, og variansen er den samme som estimatet i Cramer-Rao-uligheden, kaldes en sådan statistik simpelthen effektiv .
En effektiv estimator i klassen , hvor der er en eller anden funktion, eksisterer og er unik op til værdier på sættet , hvor sandsynligheden for at falde ind er lig med nul ( ).
Nogle estimatorer er muligvis ikke de mest effektive på små prøver, men kan være overlegne på store prøver. Konsistente estimater overvejes normalt, hvis varians har en tendens til nul med stigende stikprøvestørrelse. Derfor kan sådanne estimater sammenlignes med konvergenshastigheden, det vil sige faktisk ved spredningen (kovariansmatrix) af en tilfældig variabel (vektor) . Især det asymptotisk normale skøn
er asymptotisk effektiv, hvis den asymptotiske kovariansmatrix V er minimal i den givne klasse af estimater.