Faktoriseringsidentitet

Faktoriseringsidentitet - en identitet, der bestemmer egenskaben for den karakteristiske funktion af fælles fordelinger af en tilfældig variabel, tidspunktet for det første når nulniveauet, den første ikke-negative sum, tidspunktet for at nå nulniveauet, det første ikke- positiv sum.

Ordlyd

For den karakteristiske funktion af de fælles fordelinger af en stokastisk variabel, tidspunktet for det første når nulniveauet, den første ikke-negative sum, tidspunktet for at nå nulniveauet, den første ikke-positive sum ved , er identiteten sand : , hvor . $|z|<1$ $Im\lambda =0$ $1-z\phi (\lambda )=[1-M(e^{i\lambda \chi _{+}^{0}}z^{\eta _{+}^{0}}) ;\eta _{+}^{0}<\infty ]D^{-1}(z)[1-M(e^{i\lambda \chi _{-}^{0}}z^{\ eta _{-}^{0}});\eta _{-}^{0}<\infty ]$ $D(z)=1-M(z^{\eta _{+}^{0));\chi _{+}^{0}=0,\eta _{+}^{0 } <\infty )=1-M(z^{\eta _{-}^{0}});\chi _{-}^{0}=0,\eta _{-}^{0}< \ infty )$

Forklaringer

I formuleringen af sætningen , den karakteristiske funktion af en sekvens af uafhængige identisk fordelte stokastiske variable. Lad os betegne . Den stokastiske variabel er det tidspunkt, hvor den første når nul-niveauet. Definer som den første ikke-negative sum. Den tilfældige variabel er tiden til at nå nulniveauet. Lad os definere som den første ikke-positive sum. ${\displaystyle \phi (\lambda )=\phi _{\xi }(\lambda )=Me^{i\lambda \xi ))$ ${\mathcal {f}}\xi _{{k}}{\mathcal {g}}$ $S_{{n}}=\sum _{{k=1}}^{{n}}\xi _{{k}},S_{{0}}=0$ $\eta _{+}^{0}=min{\mathcal {f}}k\geqslant 1:S_{k}\geqslant 0{\mathcal {g}}$ $\chi _{+}^{0}=S_{\eta _{+}^{0))$ $\eta _{-}^{0}=min{\mathcal {f}}k\geqslant 1:S_{k}\leqslant 0{\mathcal {g}}$ $\chi _{-}^{0}=S_{\eta _{-}^{0))$

Litteratur

Borovkov A. A. Sandsynlighedsteori kursus. - M. : Nauka, 1972. - S. 165. - 287 s.