Statistisk modellering

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 2. september 2016; checks kræver 15 redigeringer .

Statistisk modellering er studiet af vidensobjekter på deres statistiske modeller . ”Statistiske modeller er nødvendige for den teoretiske undersøgelse af indflydelsen af fluktuationer , støj osv. på processer. Når tilfældige processer tages i betragtning, vil systemets bevægelse ikke længere adlyde dynamiske love , men statistikkens love . I overensstemmelse hermed kan der rejses spørgsmål om sandsynligheden for denne eller hin bevægelse, om de mest sandsynlige bevægelser og om andre probabilistiske karakteristika ved systemets adfærd. [en]

Parametrene for sådanne modeller estimeres ved hjælp af statistiske metoder . For eksempel: maksimum sandsynlighed metode , mindste kvadraters metode , metode for momenter .

Typer af statistiske og økonometriske modeller

Lineær regression (OLS)
Regression på binære variable
Autoregressiv model
System of Simultaneous Equations (SEM)
Lineær sandsynlighedsmodel (LPM)
Logit model (Logit)
Probit model (Probit)

og osv.

Ansøgning

I fysik

Den vigtigste anvendelse af statistiske modeller var i fysik .

Især "det matematiske apparat til at studere statistiske processer i oscillatoriske systemer er de såkaldte Einstein-Fokker-ligninger." [en]

I de samfunds- og økonomiske videnskaber

Økonometrisk modellering er en slags statistisk modellering, der bruges til at studere økonomiske processer og fænomener.

For at få forklaringer på disse fænomener samt forudsige fænomener eller indikatorer af interesse for forskeren, bruges de især i økonometri , i økonofysik .

Eksempler

Et eksempel på en regressionsøkonometrisk model er Keynes ' forbrugsfunktion :

Y=b_{1}+b_{2}X

hvor - udgifter, - indtægter og - ligningens parametre, - stokastisk fejl [deltager ikke i ligningen]. $Y$ $x$ $b_{1}$ $b_{2}$ $u$

Et andet eksempel på en statistisk model er normalfordelingen :

$P_{\mu ,\sigma }(x)\equiv {\frac {1}({\sqrt {2\pi }}\sigma }}\exp \left(-{\frac {(x-\ mu )^{2}}{2\sigma ^{2}}}\right)$ .

som for eksempel godt kan modellere fordelingen af personers højde i den samlede befolkning af alle indbyggere i et land.

Se også

Noter

↑ 1 2 Andronov, 1981 , s. 18-19.

Litteratur

Andronov A. A. , Witt A. A. , Khaikin S. E. Theory of Oscillations. - 2. udg., revideret. og rettet - M . : Nauka, 1981. - 918 s.