Statistisk sekventiel analyse
Statistisk sekventiel analyse er en gren af matematisk statistik , der studerer statistiske metoder baseret på en sekventiel prøve dannet under et statistisk eksperiment. Observationer foretages en ad gangen (eller mere generelt i grupper) og analyseres i løbet af selve eksperimentet for på hvert trin at afgøre, om der er behov for flere observationer (beslutning om at fortsætte eksperimentet) eller observationer allerede er tilstrækkelige ( beslutning om at stoppe eksperimentet). Når eksperimentet er stoppet, træffes den endelige statistiske beslutning baseret på alle de data, der er observeret i eksperimentet. Således er størrelsen af en sekventiel stikprøve (det samlede antal observationer, der bruges til at træffe en statistisk beslutning) en tilfældig variabel , som et resultat af hvilken, ud over de sædvanlige karakteristika for kvaliteten af statistisk inferens ( fejlsandsynligheder i hypotesetestning , rodmiddel-kvadrat-fejl i punktestimering osv.) , sekventiel statistisk Proceduren har endnu en egenskab: den gennemsnitlige stikprøvestørrelse. Da (traditionelle) statistiske procedurer baseret på en simpel tilfældig stikprøve af en fast størrelse er et specialtilfælde af sekventielle procedurer, giver sekventielle metoder mere fleksibilitet i udførelsen af et statistisk eksperiment og er derfor i mange tilfælde mere effektive end traditionelle statistiske procedurer i udtrykt ved det gennemsnitlige antal observationer. . Et velkendt eksempel på en effektiv sekventiel metode er den sekventielle sandsynlighedsratiotest ( Walds test ) i hypotesetestning .
Litteratur
- Borovkov A. A., Matematisk statistik. - Novosibirsk: Videnskab; Forlag for Matematisk Institut, 1997.
- Wald A., Sekventiel analyse, trans. fra engelsk. — M.: Fizmatgiz , 1960.
- Leman E., Test af statistiske hypoteser, trans. fra engelsk. - M., 1964.
- Shiryaev A. N. Statistisk sekventiel analyse. Optimale stopregler. — M.: Nauka, 1976
 Ordbøger og encyklopædier |
|---|