Beslutningsteori

Den aktuelle version af siden er endnu ikke blevet gennemgået af erfarne bidragydere og kan afvige væsentligt fra den version , der blev gennemgået den 15. august 2022; checks kræver 2 redigeringer .

Beslutningsteori  er et studieområde, der involverer begreber og metoder inden for matematik , statistik , økonomi , ledelse og psykologi for at studere mønstrene for menneskers valg af måder at løse problemer og opgaver på, samt måder at opnå det ønskede resultat på.

Der skelnes mellem normativ teori , som beskriver den rationelle beslutningsproces, og deskriptiv teori , som beskriver praksis for beslutningstagning.

Processen med at løse problemer og problemer

Den rationelle proces med at løse problemer og opgaver inkluderer følgende trin, hvis det er nødvendigt, udført samtidigt, parallelt, iterativt, med en tilbagevenden til udførelsen af ​​de foregående trin:

  1. Situationsanalyse (analyse af en problemsituation );
  2. Problemidentifikation og målsætning ;
  3. Søg efter de nødvendige oplysninger;
  4. Dannelse af et sæt mulige løsninger ;
  5. Dannelse af beslutningsevalueringskriterier;
  6. Udvikling af indikatorer og kriterier til overvågning af gennemførelsen af ​​beslutninger;
  7. Evaluering af beslutninger;
  8. Valg af den bedste løsning;
  9. planlægning ;
  10. Implementering;
  11. Implementeringsovervågning;
  12. Evaluering af resultatet.

Samtidig udføres implementeringen af ​​hele processen og stadierne på en rationelt begrundet måde.

Ergodicitetsproblem

For at lave "strenge" statistisk pålidelige prognoser for fremtiden, skal du få et udsnit af fremtidige data. Da dette er umuligt, antager mange eksperter, at prøver fra tidligere og nuværende, for eksempel markedsindikatorer, svarer til en prøve fra fremtiden. Med andre ord, hvis du tager dette synspunkt, så viser det sig, at de forudsagte indikatorer kun er statistiske skygger af tidligere og nuværende markedssignaler. Denne tilgang reducerer analytikerens arbejde med at finde ud af, hvordan markedsdeltagere modtager og behandler markedssignaler. Uden seriens stabilitet er det umuligt at drage rimelige konklusioner. Men det betyder slet ikke, at serien skal være stabil i alt. For eksempel kan det have stabile varianser og helt ikke-stationære midler - i dette tilfælde vil vi kun drage konklusioner om variansen, ellers kun om middelværdien. Resiliens kan også være mere eksotisk. Søgen efter stabilitet i serier er en af ​​statistikkens opgaver.

Hvis beslutningstagere (DM) mener, at processen ikke er stationær (stabil) og derfor ergodisk , og selvom de mener, at sandsynlighedsfordelingsfunktionerne for investeringsforventninger stadig kan beregnes, så er disse funktioner "underkastet pludselige (dvs. , uforudsigelige) ændringer”, og systemet er i det væsentlige uforudsigeligt.

Beslutningstagning under usikkerhed

Usikkerhedsforhold anses for at være en situation, hvor resultaterne af de beslutninger, der træffes, er ukendte. Usikkerhed er opdelt i stokastisk (der er information om sandsynlighedsfordelingen over et sæt af udfald), adfærdsmæssig (der er information om indvirkningen på resultaterne af deltagernes adfærd), naturlig (der er kun information om mulige udfald og der er ingen information om forholdet mellem beslutninger og resultater) og a priori (der er ingen information og om mulige resultater). Opgaven med at underbygge beslutninger under usikkerhedsforhold af alle typer, undtagen a priori, er reduceret til at indsnævre det indledende sæt af alternativer baseret på den information, der er tilgængelig for beslutningstageren. Kvaliteten af ​​anbefalinger til beslutningstagning under forhold med stokastisk usikkerhed forbedres ved at tage højde for karakteristika ved beslutningstagerens personlighed som holdningen til ens gevinster og tab og risikovillighed. Begrundelse af beslutninger under forudsætninger af a priori usikkerhed er mulig ved at konstruere adaptive kontrolalgoritmer [1] .

Valg under usikkerhed

Dette område repræsenterer kernen i beslutningsteori.

Udtrykket "forventet værdi" (nu kaldet forventning ) har været kendt siden det 17. århundrede . Blaise Pascal brugte dette i en beskrivelse af et berømt væddemål indeholdt i hans tanker om religion og andre emner , udgivet i 1670 . Ideen om forventet værdi er, at i lyset af flere handlinger, hvor hver af dem kan producere flere mulige udfald med forskellige sandsynligheder, bør en rationel procedure identificere alle mulige udfald, bestemme deres værdier (positive eller negative, fordele eller omkostninger) og sandsynligheder, gange derefter de tilsvarende værdier og sandsynligheder og addér for at give den "forventede værdi". Den handling, der skal vælges, skal give den højeste forventede værdi.

I 1738 udgav Daniil Bernoulli en indflydelsesrig artikel med titlen Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, hvori han bruger St. Petersburg Paradox til at vise, at teorien om forventet værdi må være normativt forkert. Han giver også et eksempel, hvor en hollandsk erhvervsdrivende forsøger at beslutte, om man vil forsikre en last sendt fra Amsterdam til St. Petersborg om vinteren, når man ved, at der er 5 % chance for, at skibet og lasten går tabt. I sin løsning definerer han en nyttefunktion og beregner forventet nytte frem for forventet økonomisk værdi.

I det 20. århundrede blev interessen genoplivet af Abraham Walds ( 1939 ) arbejde, der påpegede, at de to centrale problemer i ortodoks statistisk teori, nemlig statistisk hypotesetestning og statistisk estimeringsteori , begge kunne betragtes som særlige særlige tilfælde af en mere generel teori om beslutningstagning. Dette arbejde introducerede meget af det "mentale landskab" i moderne beslutningsteori, herunder tabsfunktioner , risikofunktioner , tilladte beslutningsregler , forudgående fordelinger , Bayesianske beslutningsregler og minimax- beslutningsregler. Udtrykket "beslutningsteori" begyndte at blive brugt direkte i 1950 af E. L. Lehman .

Fremkomsten af ​​subjektiv sandsynlighedsteori fra Frank Ramseys , Bruno de Finettis , Leonard Savages og andres arbejde udvider forventet nytteteori til situationer, hvor kun subjektive sandsynligheder er tilgængelige. Samtidig blev det tidligere i økonomien generelt antaget, at mennesker opfører sig som rationelle agenter, og derfor fremmede forventet nytteteori også teorien om reel menneskelig adfærdsbeslutningstagning under risiko. Maurice Allais og Daniel Ellsbergs arbejde viste, at dette ikke var så indlysende.

Prospektteorien af ​​Daniel Kahneman og Amos Tversky placerer adfærdsøkonomi på et stærkere grundlag for beviser . Denne teori indikerede, at i faktisk menneskelig beslutningstagning (i modsætning til normativ) "er tab mere følsomme end gevinster". Derudover er folk mere fokuserede på "ændringer" i nytten af ​​deres tilstande end på nytten af ​​tilstandene selv, og vurderingen af ​​de tilsvarende subjektive sandsynligheder er mærkbart forudindtaget i forhold til hvert iboende "referencepunkt".

Forskellen mellem risiko og usikkerhed

Der er to slags beskrivelser af situationer, hvor det nøjagtige udfald er ukendt: risiko og usikkerhed. En situation kaldes risikovalg, når de mulige udfald er kendte, og nogle af disse udfald er mere gunstige for agenten end andre. For eksempel, når du laver et væddemål, er der to udfald: væddemålsagenten vil enten vinde eller ej, og sandsynligheden for at vinde kan normalt beregnes matematisk ved hjælp af formler af varierende kompleksitet. I modsætning til valg under risiko, indebærer valg under usikkerhed et ukendt sæt af udfald. For eksempel hvis et væddemål foretages med en aftale på et fremmedsprog, som agenten ikke kender. I henhold til reglen om undgåelse af usikkerhed foretrækker en agent altid valg under risiko frem for valg under usikkerhed. Dette kan typisk opnås ved at vende usikkerhed til risiko ved at indhente yderligere viden om situationen og bruge denne viden hos agenten. For eksempel, i eksemplet med væddemål på et ukendt sprog, kan usikkerhed vendes til risiko, hvis agenten lærer dette sprog eller bruger en oversættelse.

Fejl af den første og anden slags

Opdelingen af ​​fejlbeslutninger i fejl af første og anden art skyldes, at konsekvenserne af forskellige former for fejlbeslutninger er fundamentalt forskellige i forhold til, at den tabte gevinst har mindre betydning for situationen end det realiserede tab. . For eksempel for en aktiehandler er konsekvenserne af ikke at købe aktier, når de skulle have været købt, forskellige fra konsekvenserne af ikke at købe aktier, når de ikke skulle have været købt. Den første situation kan betyde tabt fortjeneste , den anden  - direkte tab op til den erhvervsdrivendes ruin. På samme måde adskiller det sig for en politiker med at nægte at tage magten i en revolutionær situation i konsekvenser fra et mislykket forsøg på at tage magten. For en general er det meget værre at starte en militæroperation, der vil gå tabt, end at gå glip af en situation, hvor en vellykket operation kunne udføres. Samtidig er klassificeringen af ​​fejl af den første og anden art kun tilladt i situationer, hvor der udføres nøjagtig regnskabsføring og analyse af risici. Så S. Gafurov bemærkede for børsmæglernes situation: "Mange mennesker tror, ​​at analytiske tjenesters strategiske opgave (i modsætning til andre afdelinger af investeringsselskaber) ikke er at øge overskuddet, men at minimere mulige tab. Og dette er den grundlæggende forskel. Fra spilteoriens synspunkt bør analytikernes optimale beslutninger være forskellige fra den optimale traders handlinger. Det antages, at de optimale strategier implementeret i anbefalingerne fra analytikere er baseret på princippet om at minimere maksimale tab ( minimax ), mens minimax er en uacceptabel strategi for handlende (minimering af det maksimale tab på markedet - ikke spil), og i generelt er optimeringen af ​​handlendes beslutninger kun formaliseret i forhold til den Bayesianske tilgang. Derfor behovet for særlige funktionelle enheder, der giver en balance mellem strategier - fondsforvaltere. Virksomheder forventer uvildige prognoser og informerede anbefalinger fra aktieanalytikere. Nogle egenskaber ved sådanne prognoser er indlysende: nøjagtighed, pålidelighed. Andre, såsom reproducerbarhed, metodisk korrekthed eller robusthed (uafhængighed af prognoseresultater fra koordinatsystemet), forbliver ofte ude af syne for både specialister, der laver prognoser, og dem, der evaluerer disse prognoser" [2] .

Alternativer til sandsynlighedsteori

Et meget kontroversielt spørgsmål er, om det er muligt at erstatte brugen af ​​sandsynlighed i beslutningsteori med andre alternativer. Tilhængere af fuzzy logic , mulighedsteori , Dempster-Schafer-bevisteori og andre støtter synspunktet om, at sandsynlighed kun er et af mange alternativer, og peger på mange eksempler, hvor ikke-standardiserede alternativer er blevet brugt med tilsyneladende succes. Forsvarere af sandsynlighedsteori peger på:

Gyldigheden af ​​sandsynlighedsmålet blev kun sat i tvivl én gang - af J. M. Keynes i hans afhandling "Sandsynlighed" (1910). Men forfatteren selv i 1930'erne kaldte dette værk "det værste og mest naive" af sine værker, på det tidspunkt var han blevet en aktiv tilhænger af Kolmogorov  - R. von Mises aksiomatik og satte aldrig spørgsmålstegn ved det. Endelighed af sandsynlighed og tællelig additivitet  er stærke begrænsninger, men et forsøg på at fjerne dem uden at ødelægge hele teoriens bygninger viste sig at være forgæves. Dette blev anerkendt i 1974 af en af ​​de skarpeste kritikere af Kolmogorovs aksiomatik, Bruno de Finetti.

Desuden viste han faktisk det modsatte - afvisningen af ​​tællelig additivitet gør operationer af integration og differentiering umulige og gør det derfor umuligt at bruge matematisk analyseapparat i sandsynlighedsteori. Derfor er opgaven med at opgive tællelig additivitet ikke opgaven med at reformere sandsynlighedsteorien, det er opgaven med at opgive brugen af ​​matematisk analysemetoder i studiet af den virkelige verden.

Forsøg på at opgive sandsynlighedernes endelighed førte til konstruktionen af ​​en sandsynlighedsteori med flere sandsynlighedsrum, på hvilke Kolmogorovs aksiomer var opfyldt, men den samlede sandsynlighed skulle ikke længere være endelig. Men indtil videre kendes ingen meningsfulde resultater, der kunne opnås inden for rammerne af denne aksiomatiske, men ikke inden for rammerne af Kolmogorovs aksiomatik. Derfor er denne generalisering af Kolmogorovs aksiomer stadig rent skolastisk.

S. Gafurov mener, at den fundamentale forskel mellem Keynes' sandsynlighedsteori (og følgelig matematisk statistik) og Kolmogorov's (Von Mises, etc.) er, at Keynes betragter statistik ud fra et beslutningstagningsteoris synspunkt for ikke-stationære serier. For Kolmogorov, Von Mises, Fischer osv. anvendes statistik og sandsynlighed på i det væsentlige stationære og ergodiske (med korrekt udvalgte data) serier - den fysiske verden omkring os.

Det er kendt, at teorien om fuzzy mængder ( engelsk  fuzzy sets ) i en vis forstand er reduceret til teorien om tilfældige mængder, altså til sandsynlighedsteorien. Den tilsvarende cyklus af teoremer er givet i A. I. Orlovs bøger , inklusive dem, der er anført i bibliografien nedenfor.

Valgets paradoks

I mange tilfælde er der et paradoks , hvor flere valgmuligheder kan føre til en dårligere beslutning eller generelt til et afslag på at træffe en beslutning. Dette forklares nogle gange teoretisk med det, der er blevet kaldt " analyselammelse ", reel eller opfattet, og måske også " rationel uvidenhed ". Mange forskere, herunder Sheena Iyengar og Mark Lepper , har offentliggjort undersøgelser af dette fænomen. (Goode, 2001)

Vi har også nu et centralt valgproblem – valgfrihed. [3] I forståelsen af ​​Barry Schwartz gjorde valget os ikke friere, men begrænset, gjorde os ikke lykkeligere, men forårsager konstant utilfredshed.

Beslutningsmodellering

Business skak er en mangefacetteret model til undersøgelse af forskellige aspekter af beslutningsteori . Samtidig er det muligt at bruge eksisterende skakcomputerprogrammer som ekspertsystemer .

Noter

  1. ↑ S. N. Vorobyov, E. S. Egorov, Yu. I. Plotnikov. Teoretisk grundlag for retfærdiggørelsen af ​​militærtekniske løsninger, Moskva, Strategic Missile Forces, 1994
  2. ↑ Sagde Gafurov. Cosi Fan Tutti Aktieanalytikere. "Værdipapirmarkedet" nr. 24/1997  (utilgængeligt link - historie )
  3. ↑ Valgets paradoks . Hentet 27. november 2009. Arkiveret fra originalen 27. april 2016.

Se også

Litteratur

Links

  Gå til Wikidata-elementet  Ordbøger og encyklopædier
I bibliografiske kataloger
 Beslutningsteoriens paradokser